Сравнение MSDD с KDEC
MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and KDEC (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while KDEC is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for KDEC.
Доходность
Сравнение доходности MSDD и KDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSDD показывает доходность -47.16%, что значительно ниже, чем у KDEC с доходностью 8.83%.
MSDD
- 1 день
- 13.67%
- 1 месяц
- 85.18%
- С начала года
- -47.16%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDEC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSDD и KDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -47.16% | 271.43% |
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 8.83% | 6.93% |
Correlation
The correlation between MSDD and KDEC is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDD vs. KDEC — Ранг доходности на риск
MSDD
KDEC
Сравнение MSDD c KDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSDD | KDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.60 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MSDD и KDEC
Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки KDEC в -16.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и KDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDD | KDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.91% | -16.52% | -68.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.67% | -0.40% | -67.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.42% | -3.05% | -26.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDD и KDEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDD | KDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.56% | 9.51% | +132.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.56% | 12.39% | +129.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.56% | 12.39% | +129.17% |
Сравнение комиссий MSDD и KDEC
MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KDEC в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDD и KDEC
Ни MSDD, ни KDEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSDD and KDEC have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KDEC is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KDEC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
MSDD and KDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSDD is categorized as Inverse Equities, while KDEC is Defined Outcome. They also come from different issuers: GraniteShares and Innovator. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.79% for KDEC.
Подберите оптимальное распределение для MSDD и KDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор