Сравнение MSDD с KDEC
MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and KDEC (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while KDEC is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, MSDD returned 69.58% vs 18.29% for KDEC. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for KDEC.
Доходность
Сравнение доходности MSDD и KDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSDD показывает доходность -48.72%, что значительно ниже, чем у KDEC с доходностью 10.13%.
MSDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 44.94%
- С начала года
- -48.72%
- 6 месяцев
- -45.00%
- 1 год
- 69.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDEC
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSDD и KDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -48.72% | 274.52% |
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 10.13% | 7.19% |
Correlation
The correlation between MSDD and KDEC is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDD vs. KDEC — Ранг доходности на риск
MSDD
KDEC
Сравнение MSDD c KDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSDD | KDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 3.41 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 11.25 | -9.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSDD и KDEC
Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки KDEC в -16.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и KDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDD | KDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.91% | -16.52% | -68.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.91% | -5.38% | -79.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.63% | -0.35% | -68.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.26% | -2.96% | -28.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.14% | 1.63% | +41.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDD и KDEC
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) имеет более высокую волатильность в 32.28% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что MSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDD | KDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.28% | 2.26% | +30.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 124.65% | 6.73% | +117.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.94% | 9.56% | +131.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.85% | 12.28% | +126.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.85% | 12.28% | +126.57% |
Сравнение комиссий MSDD и KDEC
MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KDEC в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDD и KDEC
Ни MSDD, ни KDEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSDD and KDEC have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSDD has higher volatility (32.28%) compared to KDEC (2.26%). In terms of maximum drawdown, MSDD dropped -84.91% vs KDEC's -16.52%.
On 1-year performance, MSDD leads with 69.58% vs 18.29% for KDEC. On fees, KDEC is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KDEC has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 69.58% return vs 18.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KDEC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
MSDD and KDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSDD is categorized as Inverse Equities, while KDEC is Defined Outcome. They also come from different issuers: GraniteShares and Innovator. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.79% for KDEC.
KDEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSDD и KDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор