Сравнение MSDD с JANM
MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and JANM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while JANM is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.85%/yr for JANM.
Доходность
Сравнение доходности MSDD и JANM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSDD показывает доходность -49.24%, что значительно ниже, чем у JANM с доходностью 2.54%.
MSDD
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 84.54%
- С начала года
- -49.24%
- 6 месяцев
- -28.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSDD и JANM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -49.24% | 271.43% |
JANM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - January | 2.54% | 4.96% |
Correlation
The correlation between MSDD and JANM is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDD vs. JANM — Ранг доходности на риск
MSDD
JANM
Сравнение MSDD c JANM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - January (JANM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSDD | JANM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 2.12 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок MSDD и JANM
Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки JANM в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и JANM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDD | JANM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.91% | -2.83% | -82.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.95% | -0.03% | -68.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.58% | -0.36% | -29.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDD и JANM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDD | JANM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.35% | 2.34% | +139.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.35% | 2.88% | +138.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.35% | 2.88% | +138.47% |
Сравнение комиссий MSDD и JANM
MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии JANM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDD и JANM
Ни MSDD, ни JANM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSDD and JANM have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANM is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
MSDD and JANM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSDD is categorized as Inverse Equities, while JANM is Defined Outcome. They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.85% for JANM.
Подберите оптимальное распределение для MSDD и JANM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор