Сравнение MSDD с JANM
MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and JANM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while JANM is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, MSDD returned 77.74% vs 6.82% for JANM. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.85%/yr for JANM.
Доходность
Сравнение доходности MSDD и JANM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSDD показывает доходность -48.72%, что значительно ниже, чем у JANM с доходностью 2.24%.
MSDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 44.94%
- С начала года
- -48.72%
- 6 месяцев
- -44.83%
- 1 год
- 77.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSDD и JANM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -48.72% | 274.52% |
JANM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - January | 2.24% | 5.06% |
Correlation
The correlation between MSDD and JANM is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDD vs. JANM — Ранг доходности на риск
MSDD
JANM
Сравнение MSDD c JANM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - January (JANM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSDD | JANM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.63 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 4.03 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 21.65 | -19.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSDD и JANM
Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки JANM в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и JANM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDD | JANM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.91% | -2.83% | -82.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.91% | -1.70% | -83.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.63% | -0.35% | -68.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.40% | -0.35% | -31.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.10% | 0.32% | +42.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDD и JANM
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) имеет более высокую волатильность в 32.11% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - January (JANM) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что MSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDD | JANM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.11% | 0.76% | +31.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 124.37% | 1.93% | +122.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.94% | 2.39% | +138.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.59% | 2.91% | +135.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.59% | 2.91% | +135.68% |
Сравнение комиссий MSDD и JANM
MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии JANM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDD и JANM
Ни MSDD, ни JANM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSDD and JANM have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSDD has higher volatility (32.11%) compared to JANM (0.76%). In terms of maximum drawdown, MSDD dropped -84.91% vs JANM's -2.83%.
On 1-year performance, MSDD leads with 77.74% vs 6.82% for JANM. On fees, JANM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, JANM has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 77.74% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JANM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
MSDD and JANM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSDD is categorized as Inverse Equities, while JANM is Defined Outcome. They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.85% for JANM.
JANM currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSDD и JANM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор