Сравнение MSDD с DSEP
MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and DSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while DSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect September Series Index. MSDD is actively managed, while DSEP is passively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.85%/yr for DSEP.
Доходность
Сравнение доходности MSDD и DSEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSDD показывает доходность -47.16%, что значительно ниже, чем у DSEP с доходностью 5.26%.
MSDD
- 1 день
- 13.67%
- 1 месяц
- 85.18%
- С начала года
- -47.16%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DSEP
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSDD и DSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -47.16% | 271.43% |
DSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | 5.26% | 7.84% |
Correlation
The correlation between MSDD and DSEP is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDD vs. DSEP — Ранг доходности на риск
MSDD
DSEP
Сравнение MSDD c DSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSDD | DSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.14 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок MSDD и DSEP
Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки DSEP в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и DSEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDD | DSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.91% | -11.78% | -73.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.67% | -0.19% | -67.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.42% | -1.85% | -27.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDD и DSEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDD | DSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.56% | 5.88% | +135.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.56% | 7.74% | +133.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.56% | 7.47% | +134.09% |
Сравнение комиссий MSDD и DSEP
MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DSEP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDD и DSEP
Ни MSDD, ни DSEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSDD and DSEP have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DSEP is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DSEP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
MSDD and DSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSDD is categorized as Inverse Equities, while DSEP is Options Trading. They also come from different issuers: GraniteShares and FT Vest. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.85% for DSEP.
Подберите оптимальное распределение для MSDD и DSEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор