PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSDD с FTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSDD с FTC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and FTC (First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FTC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. MSDD is actively managed, while FTC is passively managed. Over the past year, MSDD returned 69.58% vs 28.99% for FTC. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.60%/yr for FTC.

Доходность

Сравнение доходности MSDD и FTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSDD показывает доходность -48.72%, что значительно ниже, чем у FTC с доходностью 17.71%.

MSDD

1 день
0.00%
1 месяц
44.94%
С начала года
-48.72%
6 месяцев
-45.00%
1 год
69.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTC

1 день
-3.10%
1 месяц
4.86%
С начала года
17.71%
6 месяцев
15.58%
1 год
28.99%
3 года*
24.94%
5 лет*
12.15%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSDD и FTC

2026 (YTD)2025
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-48.72%274.52%
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		17.71%10.33%

Correlation

The correlation between MSDD and FTC is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

-0.48

Сравнение распределения секторов MSDD и FTC

Секторы
MSDD
FTC

Технологии

200.1%
36.0%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

0.8%

Финансовые услуги

-

6.5%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

27.5%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

MSDD
200.1%
FTC
36.0%

Сырьевые материалы

MSDD

-

FTC
3.1%

Коммуникационные услуги

MSDD

-

FTC
2.4%

Потребительский циклический сектор

MSDD

-

FTC
9.4%

Потребительский защитный сектор

MSDD

-

FTC
1.9%

Энергетика

MSDD

-

FTC
0.8%

Финансовые услуги

MSDD

-

FTC
6.5%

Здравоохранение

MSDD

-

FTC
8.6%

Промышленность

MSDD

-

FTC
27.5%

Недвижимость

MSDD

-

FTC
2.0%

Коммунальные услуги

MSDD

-

FTC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с KDECMSDD с NFXSMSDD с ARKXMSDD с CNEQMSDD с DECOMSDD с AMDL
Часто сравнивают с FTC:
FTC с SPMOFTC с FKGRXFTC с QQQFTC с FNCMXFTC с VOOFTC с SCHGFTC с VUG

Доходность на риск

MSDD vs. FTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSDD
Ранг доходности на риск MSDD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSDD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FTC
Ранг доходности на риск FTC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSDD c FTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSDDFTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.47

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.04

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.81

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

10.54

-8.91

MSDD vs. FTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSDD на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FTC равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSDD и FTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSDD и FTC

Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки FTC в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и FTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSDDFTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.91%

-54.05%

-30.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.91%

-10.36%

-74.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.63%

-3.10%

-65.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.26%

-9.30%

-21.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.14%

2.76%

+40.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MSDD и FTC

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) имеет более высокую волатильность в 32.28% по сравнению с First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что MSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSDDFTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.28%

9.31%

+22.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

124.65%

16.18%

+108.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.94%

19.86%

+121.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.85%

20.18%

+118.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.85%

20.60%

+118.25%

Сравнение комиссий MSDD и FTC

MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FTC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDD и FTC

MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.18%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSDD and FTC have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSDD has higher volatility (32.28%) compared to FTC (9.31%). In terms of maximum drawdown, MSDD dropped -84.91% vs FTC's -54.05%.

On 1-year performance, MSDD leads with 69.58% vs 28.99% for FTC. On fees, FTC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTC has been the lower-risk option at 9.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 69.58% return vs 28.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

FTC has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for MSDD.

MSDD is categorized as Inverse Equities, while FTC is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.60% for FTC.

FTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSDD и FTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор