PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSDD с FTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSDD с FTC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and FTC (First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FTC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. MSDD is actively managed, while FTC is passively managed. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.60%/yr for FTC.

Доходность

Сравнение доходности MSDD и FTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSDD показывает доходность -47.16%, что значительно ниже, чем у FTC с доходностью 17.25%.

MSDD

1 день
13.67%
1 месяц
85.18%
С начала года
-47.16%
6 месяцев
-24.30%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTC

1 день
-0.03%
1 месяц
9.21%
С начала года
17.25%
6 месяцев
17.16%
1 год
29.07%
3 года*
25.57%
5 лет*
13.04%
10 лет*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSDD и FTC

2026 (YTD)2025
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-47.16%271.43%
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		17.25%10.46%

Correlation

The correlation between MSDD and FTC is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

-0.49

Сравнение распределения секторов MSDD и FTC

Секторы
MSDD
FTC

Технологии

200.1%
31.3%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

0.9%

Финансовые услуги

-

6.7%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

29.7%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

MSDD
200.1%
FTC
31.3%

Сырьевые материалы

MSDD

-

FTC
3.3%

Коммуникационные услуги

MSDD

-

FTC
2.5%

Потребительский циклический сектор

MSDD

-

FTC
10.1%

Потребительский защитный сектор

MSDD

-

FTC
2.0%

Энергетика

MSDD

-

FTC
0.9%

Финансовые услуги

MSDD

-

FTC
6.7%

Здравоохранение

MSDD

-

FTC
9.0%

Промышленность

MSDD

-

FTC
29.7%

Недвижимость

MSDD

-

FTC
2.2%

Коммунальные услуги

MSDD

-

FTC
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с NFXSMSDD с CNEQMSDD с DECOMSDD с KDECMSDD с ARKXMSDD с AMDL
Часто сравнивают с FTC:
FTC с SPMOFTC с FKGRXFTC с QQQFTC с FNCMXFTC с VOOFTC с SCHGFTC с VUG

Доходность на риск

MSDD vs. FTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSDD
FTC
Ранг доходности на риск FTC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSDD c FTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSDD vs. FTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSDDFTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.62

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.53

+0.18

Просадки

Сравнение просадок MSDD и FTC

Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки FTC в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и FTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSDDFTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.91%

-54.05%

-30.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.36%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.67%

-0.03%

-67.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.42%

-9.32%

-20.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSDD и FTC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSDDFTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.65%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

141.56%

18.02%

+123.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

141.56%

19.85%

+121.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.56%

20.45%

+121.11%

Сравнение комиссий MSDD и FTC

MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FTC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDD и FTC

MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.18%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSDD and FTC have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTC is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

FTC has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for MSDD.

MSDD is categorized as Inverse Equities, while FTC is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.60% for FTC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSDD и FTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор