Сравнение MSDD с SPDN
MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds. MSDD is actively managed, while SPDN is passively managed. Over the past year, MSDD returned 69.58% vs -14.93% for SPDN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности MSDD и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSDD показывает доходность -48.72%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -6.10%.
MSDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 44.94%
- С начала года
- -48.72%
- 6 месяцев
- -45.00%
- 1 год
- 69.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- -11.95%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- -12.66%
Сравнение доходности по годам MSDD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -48.72% | 274.52% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -6.10% | -9.57% |
Correlation
The correlation between MSDD and SPDN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
MSDD
SPDN
Сравнение MSDD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSDD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.81 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.93 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | -1.75 | +3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSDD и SPDN
Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.91% | -75.31% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.91% | -16.05% | -68.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.63% | -74.71% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.26% | -48.66% | +17.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.14% | 9.44% | +33.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDD и SPDN
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) имеет более высокую волатильность в 32.28% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что MSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.28% | 4.51% | +27.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 124.65% | 9.82% | +114.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.94% | 12.59% | +128.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.85% | 16.95% | +121.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.85% | 18.04% | +120.81% |
Сравнение комиссий MSDD и SPDN
MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDD и SPDN
MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.02% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
MSDD and SPDN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSDD has higher volatility (32.28%) compared to SPDN (4.51%). In terms of maximum drawdown, MSDD dropped -84.91% vs SPDN's -75.31%.
On 1-year performance, MSDD leads with 69.58% vs -14.93% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 69.58% return vs -14.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
SPDN has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.00% for MSDD.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.50% for SPDN.
MSDD currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSDD и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор