PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSDD с FBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSDD с FBL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, MSDD returned 69.58% vs -48.06% for FBL. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. MSDD charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for FBL.

Доходность

Сравнение доходности MSDD и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSDD показывает доходность -48.72%, что значительно ниже, чем у FBL с доходностью -35.56%.

MSDD

1 день
0.00%
1 месяц
44.94%
С начала года
-48.72%
6 месяцев
-45.00%
1 год
69.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBL

1 день
-0.57%
1 месяц
-17.03%
С начала года
-35.56%
6 месяцев
-36.69%
1 год
-48.06%
3 года*
20.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSDD и FBL

2026 (YTD)2025
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-48.72%274.52%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-35.56%-18.91%

Correlation

The correlation between MSDD and FBL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

-0.21

Сравнение распределения секторов MSDD и FBL

Секторы
MSDD
FBL

Технологии

200.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

66.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSDD
200.1%
FBL

-

Сырьевые материалы

MSDD

-

FBL

-

Коммуникационные услуги

MSDD

-

FBL
66.7%

Потребительский циклический сектор

MSDD

-

FBL

-

Потребительский защитный сектор

MSDD

-

FBL

-

Энергетика

MSDD

-

FBL

-

Финансовые услуги

MSDD

-

FBL

-

Здравоохранение

MSDD

-

FBL

-

Промышленность

MSDD

-

FBL

-

Недвижимость

MSDD

-

FBL

-

Коммунальные услуги

MSDD

-

FBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с FTCMSDD с KDECMSDD с NFXSMSDD с ARKXMSDD с CNEQMSDD с DECO
Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH

Доходность на риск

MSDD vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSDD
Ранг доходности на риск MSDD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSDD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSDD c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSDDFBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-0.67

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
-0.77

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.90

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.79

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

-1.37

+3.00

MSDD vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSDD на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа FBL равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSDD и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSDD и FBL

Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и FBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSDDFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.91%

-61.15%

-23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.91%

-61.03%

-23.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-61.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.63%

-58.24%

-10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.26%

-16.96%

-14.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.14%

35.05%

+8.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MSDD и FBL

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) имеет более высокую волатильность в 32.28% по сравнению с GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) с волатильностью 26.20%. Это указывает на то, что MSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSDDFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.28%

26.20%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

124.65%

55.87%

+68.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.94%

72.38%

+68.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.85%

71.35%

+67.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.85%

71.35%

+67.50%

Сравнение комиссий MSDD и FBL

MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FBL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDD и FBL

MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.

ПозицияTTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		3.22%2.07%0.00%51.58%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSDD and FBL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSDD has higher volatility (32.28%) compared to FBL (26.20%). In terms of maximum drawdown, MSDD dropped -84.91% vs FBL's -61.15%.

On 1-year performance, MSDD leads with 69.58% vs -48.06% for FBL. On fees, FBL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, FBL has been the lower-risk option at 26.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 69.58% return vs -48.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

FBL has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.00% for MSDD.

MSDD is categorized as Inverse Equities, while FBL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 1.15% for FBL.

MSDD currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSDD и FBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор