PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSDD с FBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSDD и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSDD показывает доходность -48.72%, что значительно ниже, чем у FBL с доходностью -12.40%.


MSDD

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
-31.48%
С начала года
-48.72%
1 год
179.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FBL

1 день
-5.07%
1 месяц
18.52%
6 месяцев
-0.45%
С начала года
-12.40%
1 год
-29.49%
3 года*
29.09%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSDD и FBL


2026 (YTD)2025
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF
-48.72%274.52%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
-12.40%-18.91%

Correlation

The correlation between MSDD and FBL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Доходность на риск

MSDD vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSDD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


FBL
Ранг доходности на риск FBL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSDD c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSDDFBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.99

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.48

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

-0.79

+2.60

MSDD vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSDD на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа FBL равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSDD и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSDD и FBL

Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и FBL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSDDFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.91%

-61.15%

-23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.91%

-61.03%

-23.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.63%

-43.22%

-25.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.40%

-17.57%

-13.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.10%

37.33%

+5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MSDD и FBL

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеют волатильность 32.11% и 31.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSDDFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.11%

31.69%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

124.37%

62.20%

+62.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.94%

77.33%

+63.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.59%

72.36%

+66.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.59%

72.36%

+66.23%

Сравнение комиссий MSDD и FBL

MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FBL в 1.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDD и FBL

MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.


ПозицияTTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
2.37%2.07%0.00%51.58%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MSDD and FBL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSDD has higher volatility (32.11%) compared to FBL (31.69%). In terms of maximum drawdown, MSDD dropped -84.91% vs FBL's -61.15%.

On 1-year performance, MSDD leads with 179.44% vs -29.49% for FBL. On fees, FBL is cheaper at 1.09% per year. On volatility, FBL has been the lower-risk option at 31.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 179.44% return vs -29.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBL is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

FBL has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for MSDD.

MSDD is categorized as Inverse Equities, while FBL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 1.09% for FBL.

MSDD currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSDD и FBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор