Сравнение MSDD с FBL
MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, MSDD returned 179.44% vs -29.49% for FBL. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. MSDD charges 1.50%/yr vs 1.09%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности MSDD и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSDD показывает доходность -48.72%, что значительно ниже, чем у FBL с доходностью -12.40%.
MSDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -31.48%
- С начала года
- -48.72%
- 1 год
- 179.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- 18.52%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -12.40%
- 1 год
- -29.49%
- 3 года*
- 29.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSDD и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -48.72% | 274.52% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -12.40% | -18.91% |
Correlation
The correlation between MSDD and FBL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDD vs. FBL — Ранг доходности на риск
MSDD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBL
Сравнение MSDD c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSDD | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.48 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -0.79 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSDD и FBL
Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDD | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.91% | -61.15% | -23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.91% | -61.03% | -23.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.63% | -43.22% | -25.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.40% | -17.57% | -13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.10% | 37.33% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDD и FBL
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеют волатильность 32.11% и 31.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDD | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.11% | 31.69% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 124.37% | 62.20% | +62.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.94% | 77.33% | +63.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.59% | 72.36% | +66.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.59% | 72.36% | +66.23% |
Сравнение комиссий MSDD и FBL
MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FBL в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDD и FBL
MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.37% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSDD and FBL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSDD has higher volatility (32.11%) compared to FBL (31.69%). In terms of maximum drawdown, MSDD dropped -84.91% vs FBL's -61.15%.
On 1-year performance, MSDD leads with 179.44% vs -29.49% for FBL. On fees, FBL is cheaper at 1.09% per year. On volatility, FBL has been the lower-risk option at 31.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 179.44% return vs -29.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBL is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
FBL has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for MSDD.
MSDD is categorized as Inverse Equities, while FBL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 1.09% for FBL.
MSDD currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSDD и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор