PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAX с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAX с DVYA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).

FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FAX и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAX и DVYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%

Доходность по периодам

С начала года, FAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции FAX уступали акциям DVYA по среднегодовой доходности: 2.85% против 7.56% соответственно.

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%

DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF
Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с VWIDDVYA с BBCADVYA с CNDVYA с EPDPXDVYA с DVY

Сравнение комиссий FAX и DVYA

FAX берет комиссию в 3.33%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Доходность на риск

FAX vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAX c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXDVYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

2.60

-2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

3.22

-2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.51

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

3.25

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

16.23

-15.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAX vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа DVYA равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAX и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.60

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.67

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.43

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.30

-0.13

Корреляция

Корреляция между FAX и DVYA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAX и DVYA

Дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности DVYA в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Просадки

Сравнение просадок FAX и DVYA

Максимальная просадка FAX за все время составила -63.96%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAX и DVYA.

Загрузка...

Показатели просадок

FAXDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.96%

-45.61%

-18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-13.20%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-25.59%

-14.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-45.61%

+5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-5.41%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-10.16%

-7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.68%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FAX и DVYA

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) имеют волатильность 5.67% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAXDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.94%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

10.05%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

16.38%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

15.02%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

17.58%

-1.13%