PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAX с EWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAX с EWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAX (abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc) and EWO (iShares MSCI Austria ETF) are both funds - FAX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Aberdeen, while EWO is a Europe Equities fund tracking the MSCI Austria Investable Market Index. Over the past 10 years, FAX returned 2.82%/yr vs 14.07%/yr for EWO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FAX charges 3.33%/yr vs 0.49%/yr for EWO.

Доходность

Сравнение доходности FAX и EWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у EWO с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции FAX уступали акциям EWO по среднегодовой доходности: 2.82% против 14.07% соответственно.

FAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.71%
3 года*
9.41%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
2.82%

EWO

1 день
0.76%
1 месяц
5.18%
С начала года
15.39%
6 месяцев
21.60%
1 год
44.40%
3 года*
33.23%
5 лет*
14.92%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAX и EWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-0.83%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%
EWO
iShares MSCI Austria ETF		15.39%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%52.47%

Correlation

The correlation between FAX and EWO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1996 г.

0.28

The correlation between FAX and EWO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

iShares MSCI Austria ETF

Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с AODFAX с EMLCFAX с VOOFAX с DVYAFAX с SCHF
Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с EWGEWO с VOO

Доходность на риск

FAX vs. EWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAX c EWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXEWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.41

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
3.31

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.41

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

3.17

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

10.75

-9.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAX vs. EWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа EWO равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAX и EWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXEWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.41

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.69

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.62

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.28

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FAX и EWO

Максимальная просадка FAX за все время составила -63.96%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAX и EWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAXEWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.96%

-75.69%

+11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-14.08%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-16.75%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-41.82%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-58.10%

+17.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-1.04%

-6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.85%

-28.12%

+10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

4.14%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FAX и EWO

Текущая волатильность для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) составляет 5.35%, в то время как у iShares MSCI Austria ETF (EWO) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что FAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAXEWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.67%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

15.06%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

18.48%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

21.85%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

22.86%

-6.36%

Сравнение комиссий FAX и EWO

FAX берет комиссию в 3.33%, что несколько больше комиссии EWO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAX и EWO

Дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.74%, что больше доходности EWO в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWO
iShares MSCI Austria ETF		2.07%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.74%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%

Часто задаваемые вопросы

FAX and EWO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWO has higher volatility (6.67%) compared to FAX (5.35%). In terms of maximum drawdown, FAX dropped -63.96% vs EWO's -75.69%.

EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAX и EWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор