PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAX с ILF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAX с ILF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FAX (abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc) and ILF (iShares Latin American 40 ETF) are both funds - FAX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Aberdeen, while ILF is a Latin America Equities fund tracking the S&P Latin America 40 (Net). Over the past 10 years, FAX returned 2.50%/yr vs 7.22%/yr for ILF. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FAX charges 3.33%/yr vs 0.47%/yr for ILF.

Доходность

Сравнение доходности FAX и ILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции FAX уступали акциям ILF по среднегодовой доходности: 2.50% против 7.22% соответственно.

FAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
-2.50%
С начала года
1.30%
1 год
1.26%
3 года*
9.04%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
2.50%
Всё время*
3.04%

ILF

1 день
0.03%
1 месяц
2.81%
6 месяцев
-0.03%
С начала года
16.71%
1 год
44.72%
3 года*
14.75%
5 лет*
10.97%
10 лет*
7.22%
Всё время*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FAX

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
$1.84M$1.83M$2.40M

ILF

iShares Latin American 40 ETF
$99.57M$82.89M$82.54M

Сравнение доходности по годам FAX и ILF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		1.30%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		16.71%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%

Correlation

The correlation between FAX and ILF is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.31

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.28

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.29

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2001 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

iShares Latin American 40 ETF

Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с AODFAX с EMLCFAX с VOOFAX с EWOFAX с DVYA
Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOO

Доходность на риск

FAX vs. ILF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FAX c ILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAXILFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
2.00

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
2.65

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.34

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

3.22

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

8.23

-8.00

FAX vs. ILF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ILF равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAX и ILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAX и ILF

Максимальная просадка FAX за все время составила -63.96%, что меньше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAX и ILF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAXILFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.96%

-67.48%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-13.94%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-23.97%

+10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.06%

-29.71%

-10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-57.79%

+17.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-6.72%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.80%

-23.83%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

5.45%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FAX и ILF

Текущая волатильность для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) составляет 3.30%, в то время как у iShares Latin American 40 ETF (ILF) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что FAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAXILFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

5.93%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

17.78%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

22.42%

-9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

23.10%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

28.25%

-11.73%

Сравнение комиссий FAX и ILF

FAX берет комиссию в 3.33%, что несколько больше комиссии ILF в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAX и ILF

Дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, что больше доходности ILF в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.76%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.36%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Часто задаваемые вопросы

FAX and ILF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILF has higher volatility (5.93%) compared to FAX (3.30%). In terms of maximum drawdown, FAX dropped -63.96% vs ILF's -67.48%.

ILF currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAX и ILF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор