PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAX с ILF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAX с ILF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF).

FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FAX и ILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAX и ILF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		17.18%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%

Доходность по периодам

С начала года, FAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью 17.18%. За последние 10 лет акции FAX уступали акциям ILF по среднегодовой доходности: 2.85% против 8.52% соответственно.

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%

ILF

1 день
0.45%
1 месяц
-1.60%
С начала года
17.18%
6 месяцев
28.44%
1 год
56.56%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.26%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

iShares Latin American 40 ETF

Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF
Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOO

Сравнение комиссий FAX и ILF

FAX берет комиссию в 3.33%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
ILF
iShares Latin American 40 ETF

Доходность на риск

FAX vs. ILF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAX c ILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXILFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

2.42

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

3.00

-2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.42

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

4.64

-4.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

16.09

-15.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAX vs. ILF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа ILF равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAX и ILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXILFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.42

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.57

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.30

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.31

-0.15

Корреляция

Корреляция между FAX и ILF составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAX и ILF

Дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности ILF в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.75%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Просадки

Сравнение просадок FAX и ILF

Максимальная просадка FAX за все время составила -63.96%, что меньше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAX и ILF.

Загрузка...

Показатели просадок

FAXILFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.96%

-67.48%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-12.67%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-29.71%

-10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-57.79%

+17.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-4.39%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-24.07%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.66%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FAX и ILF

Текущая волатильность для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) составляет 5.67%, в то время как у iShares Latin American 40 ETF (ILF) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что FAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAXILFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

10.45%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

17.90%

-8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

23.56%

-9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

23.23%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

28.58%

-12.13%