PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAX с AOD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAX с AOD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD).

FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FAX и AOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAX и AOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		0.07%32.14%16.03%12.65%-17.15%23.80%8.12%34.83%-17.63%35.37%

Доходность по периодам

С начала года, FAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у AOD с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции FAX уступали акциям AOD по среднегодовой доходности: 2.85% против 12.04% соответственно.

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%

AOD

1 день
2.71%
1 месяц
-9.47%
С начала года
0.07%
6 месяцев
5.96%
1 год
28.05%
3 года*
17.77%
5 лет*
9.96%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund

Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHFFAX с EWO
Часто сравнивают с AOD:
AOD с ASGAOD с RQIAOD с DIVAOD с JEPIAOD с SPYAOD с DIVOAOD с DTD

Доходность на риск

FAX vs. AOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AOD
Ранг доходности на риск AOD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAX c AOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXAODDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.42

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.93

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.68

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

7.39

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAX vs. AOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа AOD равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAX и AOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXAODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.42

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.60

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.65

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.14

+0.03

Корреляция

Корреляция между FAX и AOD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAX и AOD

Дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности AOD в 12.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		12.47%12.00%10.73%8.56%8.85%6.75%7.80%7.71%9.57%7.29%9.10%8.93%

Просадки

Сравнение просадок FAX и AOD

Максимальная просадка FAX за все время составила -63.96%, что меньше максимальной просадки AOD в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAX и AOD.

Загрузка...

Показатели просадок

FAXAODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.96%

-72.26%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-16.71%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-28.92%

-11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-43.68%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-10.57%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-27.50%

+9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.80%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FAX и AOD

Текущая волатильность для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) составляет 5.67%, в то время как у Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что FAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAXAODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

9.57%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

13.20%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

19.90%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

16.55%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

18.51%

-2.06%