PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSCOX с MSEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSCOX с MSEGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MSCOX (Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C) and MSEGX (Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio) are both mutual funds - MSCOX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while MSEGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley. Both are actively managed. Over the past 5 years, MSCOX returned -8.90%/yr vs -1.09%/yr for MSEGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MSCOX charges 2.10%/yr vs 0.87%/yr for MSEGX.

Доходность

Сравнение доходности MSCOX и MSEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSCOX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у MSEGX с доходностью -5.67%.

MSCOX

1 день
-1.18%
1 месяц
3.50%
6 месяцев
0.30%
С начала года
4.69%
1 год
-2.90%
3 года*
10.27%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
—

MSEGX

1 день
-1.13%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
-6.04%
С начала года
-5.67%
1 год
-2.92%
3 года*
21.96%
5 лет*
-1.09%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSCOX и MSEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSCOX
Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C		4.69%0.00%28.07%52.94%-59.90%-5.01%147.58%35.22%-0.81%3.20%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-5.67%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%5.01%9.62%

Correlation

The correlation between MSCOX and MSEGX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г.

0.87

The correlation between MSCOX and MSEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Часто сравнивают с MSCOX:
MSCOX с VISGXMSCOX с HRSMXMSCOX с CPODXMSCOX с VSGIXMSCOX с RYWCXMSCOX с MUIIXMSCOX с MEGIX
Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с WSTAXMSEGX с FDGFXMSEGX с QQQMMSEGX с MACGXMSEGX с VFIAXMSEGX с PRMTXMSEGX с VBIAX

Доходность на риск

MSCOX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCOX
Ранг доходности на риск MSCOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCOX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSCOXMSEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-0.06

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
0.11

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.01

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.07

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

-0.13

0.00

MSCOX vs. MSEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCOX на текущий момент составляет -0.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSEGX равному -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCOX и MSEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSCOX и MSEGX

Максимальная просадка MSCOX за все время составила -76.57%, что больше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCOX и MSEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSCOXMSEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.57%

-69.57%

-7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.16%

-27.83%

-5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.16%

-32.54%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.74%

-69.57%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.72%

-18.47%

-31.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.62%

-19.49%

-15.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.40%

13.99%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCOX и MSEGX

Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеют волатильность 7.26% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSCOXMSEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.21%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.50%

22.63%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.76%

29.24%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.10%

39.91%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.46%

33.91%

+0.55%

Сравнение комиссий MSCOX и MSEGX

MSCOX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии MSEGX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCOX и MSEGX

Ни MSCOX, ни MSEGX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSCOX
Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C		0.00%0.00%0.61%0.00%0.15%38.66%13.71%23.55%18.35%57.78%0.00%0.00%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%

Часто задаваемые вопросы

MSCOX and MSEGX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSCOX has higher volatility (7.26%) compared to MSEGX (7.21%). In terms of maximum drawdown, MSCOX dropped -76.57% vs MSEGX's -69.57%.

MSEGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSCOX и MSEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор