Сравнение MSCOX с CPODX
MSCOX (Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C) and CPODX (Morgan Stanley Insight Fund) are both mutual funds - MSCOX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while CPODX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MSCOX returned -8.90%/yr vs -1.84%/yr for CPODX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MSCOX charges 2.10%/yr vs 0.83%/yr for CPODX.
Доходность
Сравнение доходности MSCOX и CPODX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCOX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у CPODX с доходностью -1.60%.
MSCOX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 3.50%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 4.69%
- 1 год
- -2.90%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- —
CPODX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- -3.32%
- С начала года
- -1.60%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 16.32%
Сравнение доходности по годам MSCOX и CPODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCOX Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C | 4.69% | 0.00% | 28.07% | 52.94% | -59.90% | -5.01% | 147.58% | 35.22% | -0.81% | 3.20% |
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | -1.60% | 19.23% | 46.73% | 53.03% | -60.99% | -6.54% | 116.44% | 33.45% | 12.29% | 12.77% |
Correlation
The correlation between MSCOX and CPODX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г. | 0.90 |
The correlation between MSCOX and CPODX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCOX vs. CPODX — Ранг доходности на риск
MSCOX
CPODX
Сравнение MSCOX c CPODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSCOX | CPODX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.01 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 0.01 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSCOX и CPODX
Максимальная просадка MSCOX за все время составила -76.57%, что меньше максимальной просадки CPODX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCOX и CPODX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCOX | CPODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.57% | -84.51% | +7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.16% | -28.28% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.16% | -31.37% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.74% | -70.71% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.72% | -21.15% | -28.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.62% | -38.38% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.40% | 13.91% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCOX и CPODX
Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеют волатильность 7.26% и 7.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCOX | CPODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.54% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.50% | 23.24% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 30.02% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.10% | 39.95% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.46% | 34.21% | +0.25% |
Сравнение комиссий MSCOX и CPODX
MSCOX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии CPODX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCOX и CPODX
Ни MSCOX, ни CPODX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.00% | 41.78% | 12.90% | 7.97% | 6.49% | 8.40% | 26.14% | 9.16% | 8.38% |
MSCOX Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 0.15% | 38.66% | 13.71% | 23.55% | 18.35% | 57.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MSCOX and CPODX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CPODX has higher volatility (7.54%) compared to MSCOX (7.26%). In terms of maximum drawdown, MSCOX dropped -76.57% vs CPODX's -84.51%.
CPODX currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCOX и CPODX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор