PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSCOX с MEGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSCOX с MEGIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MSCOX (Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C) and MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) are both mutual funds - MSCOX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while MEGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MSCOX returned -8.90%/yr vs 0.22%/yr for MEGIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MSCOX charges 2.10%/yr vs 0.57%/yr for MEGIX.

Доходность

Сравнение доходности MSCOX и MEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSCOX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у MEGIX с доходностью -6.08%.

MSCOX

1 день
-1.18%
1 месяц
3.50%
6 месяцев
0.30%
С начала года
4.69%
1 год
-2.90%
3 года*
10.27%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
—

MEGIX

1 день
-1.11%
1 месяц
1.44%
6 месяцев
-6.44%
С начала года
-6.08%
1 год
-4.65%
3 года*
25.30%
5 лет*
0.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSCOX и MEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSCOX
Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C		4.69%0.00%28.07%52.94%-59.90%-5.01%147.58%35.22%-0.81%3.20%
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		-6.08%35.72%46.59%48.66%-60.94%-0.20%117.49%31.82%7.73%0.68%

Correlation

The correlation between MSCOX and MEGIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г.

0.87

The correlation between MSCOX and MEGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C

Morgan Stanley Growth Portfolio

Часто сравнивают с MSCOX:
MSCOX с VISGXMSCOX с HRSMXMSCOX с CPODXMSCOX с VSGIXMSCOX с RYWCXMSCOX с MUIIXMSCOX с MSEQX
Часто сравнивают с MEGIX:
MEGIX с PMPIXMEGIX с SWPPXMEGIX с VGTMEGIX с VUGMEGIX с SCHGMEGIX с FAGAXMEGIX с SPMO

Доходность на риск

MSCOX vs. MEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCOX
Ранг доходности на риск MSCOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MEGIX
Ранг доходности на риск MEGIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCOX c MEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSCOXMEGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-0.12

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
0.03

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.13

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

-0.25

+0.12

MSCOX vs. MEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCOX на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа MEGIX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCOX и MEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSCOX и MEGIX

Максимальная просадка MSCOX за все время составила -76.57%, что больше максимальной просадки MEGIX в -69.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCOX и MEGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSCOXMEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.57%

-69.99%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.16%

-28.03%

-5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.16%

-32.12%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.74%

-69.99%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.72%

-16.35%

-33.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.62%

-22.95%

-11.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.40%

14.14%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCOX и MEGIX

Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеют волатильность 7.26% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSCOXMEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.25%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.50%

23.07%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.76%

29.51%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.10%

40.00%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.46%

34.67%

-0.21%

Сравнение комиссий MSCOX и MEGIX

MSCOX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии MEGIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCOX и MEGIX

MSCOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		12.01%0.00%0.00%0.00%163.32%34.82%7.97%5.35%24.32%0.00%
MSCOX
Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C		0.00%0.00%0.61%0.00%0.15%38.66%13.71%23.55%18.35%57.78%

Часто задаваемые вопросы

MSCOX and MEGIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSCOX has higher volatility (7.26%) compared to MEGIX (7.25%). In terms of maximum drawdown, MSCOX dropped -76.57% vs MEGIX's -69.99%.

MSCOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSCOX и MEGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор