PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSCOX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSCOX с HRSMX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MSCOX (Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C) and HRSMX (Hood River Small-Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MSCOX returned -8.90%/yr vs 15.11%/yr for HRSMX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSCOX charges 2.10%/yr vs 1.09%/yr for HRSMX.

Доходность

Сравнение доходности MSCOX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSCOX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 24.57%.

MSCOX

1 день
-1.18%
1 месяц
3.50%
6 месяцев
0.30%
С начала года
4.69%
1 год
-2.90%
3 года*
10.27%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
—

HRSMX

1 день
-2.26%
1 месяц
-7.44%
6 месяцев
10.69%
С начала года
24.57%
1 год
52.82%
3 года*
29.16%
5 лет*
15.11%
10 лет*
19.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSCOX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSCOX
Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C		4.69%0.00%28.07%52.94%-59.90%-5.01%147.58%35.22%-0.81%3.20%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		24.57%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%7.04%

Correlation

The correlation between MSCOX and HRSMX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г.

0.79

The correlation between MSCOX and HRSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MSCOX:
MSCOX с VISGXMSCOX с CPODXMSCOX с VSGIXMSCOX с RYWCXMSCOX с MUIIXMSCOX с MEGIXMSCOX с MSEQX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с OBSOXHRSMX с CSMCXHRSMX с VSMAXHRSMX с OBMCXHRSMX с FTXNXHRSMX с WGROX

Доходность на риск

MSCOX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCOX
Ранг доходности на риск MSCOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCOX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSCOXHRSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.99

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.59

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

4.54

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

16.93

-17.06

MSCOX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCOX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCOX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSCOX и HRSMX

Максимальная просадка MSCOX за все время составила -76.57%, что больше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCOX и HRSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSCOXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.57%

-64.92%

-11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.16%

-12.29%

-20.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.16%

-33.04%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.74%

-38.49%

-33.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.72%

-9.66%

-40.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.62%

-13.02%

-21.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.40%

3.29%

+13.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCOX и HRSMX

Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеют волатильность 7.26% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSCOXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.97%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.50%

22.33%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.76%

28.06%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.10%

27.56%

+10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.46%

26.06%

+8.40%

Сравнение комиссий MSCOX и HRSMX

MSCOX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCOX и HRSMX

MSCOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		3.39%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%
MSCOX
Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C		0.00%0.00%0.61%0.00%0.15%38.66%13.71%23.55%18.35%57.78%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSCOX and HRSMX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSCOX has higher volatility (7.26%) compared to HRSMX (6.97%). In terms of maximum drawdown, MSCOX dropped -76.57% vs HRSMX's -64.92%.

HRSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSCOX и HRSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор