- CUSIP
- 61760X299
- Эмитент
- Morgan Stanley
- Дата выпуска
- 1 нояб. 1989 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSCOX
Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) прибавил 6.2% с начала года. Текущая цена акции MSCOX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSCOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $634.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) показал доход в 6.15% с начала года и 7.15% за последние 12 месяцев.
Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- -8.70%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность MSCOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +33.0%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MSCOX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.48% | -5.13% | -5.52% | 12.17% | 14.10% | -3.14% | 6.15% | ||||||
| 2025 | 3.54% | -8.05% | -6.46% | 7.60% | 2.07% | 5.75% | 2.82% | 1.76% | 7.12% | 1.71% | -9.63% | -6.16% | 0.00% |
| 2024 | -9.02% | 8.89% | 3.75% | -13.55% | 0.15% | 1.94% | 3.07% | -0.14% | 4.83% | 6.50% | 28.24% | -4.21% | 28.07% |
| 2023 | 20.69% | -0.67% | 0.85% | -6.88% | 9.37% | 15.49% | 9.70% | -8.32% | -7.66% | -13.06% | 11.31% | 19.68% | 52.94% |
| 2022 | -21.36% | -3.51% | -3.00% | -20.64% | -10.43% | -10.56% | 12.85% | -3.23% | -9.70% | 1.23% | -7.30% | -7.38% | -59.90% |
| 2021 | 33.00% | 3.66% | -10.56% | 5.68% | -5.20% | 10.61% | -7.09% | -3.00% | -7.19% | 2.94% | -10.71% | -9.57% | -5.01% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C has an annualized alpha of -30.22%, beta of 1.87, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 06, 2017.
- This fund participated in 228.93% of S&P 500 Index downside but only 72.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -30.22% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 1.87 means this fund moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -30.22%
- Бета
- 1.87
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 72.48%
- Участие в снижении
- 228.93%
Комиссия
Комиссия MSCOX составляет 2.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSCOX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSCOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.01 | $4.76 | $2.45 | $1.94 | $1.39 | $5.16 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 0.15% | 38.66% | 13.71% | 23.55% | 18.35% | 57.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.76 | $4.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C показал максимальную просадку в 76.57%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C составляет 49.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -76.57%дек. 2022 г. | 1y 10mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -40.06%март 2020 г. | 27d | 1mo 20d | 2mo 17dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -28.03%дек. 2018 г. | 3mo 13d | 2mo 6d | 5mo 19dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -19.52%окт. 2019 г. | 2mo 5d | 4mo 12d | 6mo 17dиюль 2019 г. - февр. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -13.99%окт. 2020 г. | 16d | 20d | 1mo 6dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| MSCOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.57% | -9.10% | -67.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.02% | -2.97% | -46.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.44% | -1.13% | -33.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.60% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSCOX
Добавьте Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSCOX