Сравнение MSCOX с MGKQX
MSCOX (Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C) and MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) are both mutual funds - MSCOX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while MGKQX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MSCOX returned -8.90%/yr vs 4.15%/yr for MGKQX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSCOX charges 2.10%/yr vs 0.95%/yr for MGKQX.
Доходность
Сравнение доходности MSCOX и MGKQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCOX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у MGKQX с доходностью 2.07%.
MSCOX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 3.50%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 4.69%
- 1 год
- -2.90%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- —
MGKQX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.54%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- -14.11%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSCOX и MGKQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCOX Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C | 4.69% | 0.00% | 28.07% | 52.94% | -59.90% | -5.01% | 147.58% | 1.38% |
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 2.07% | 5.52% | 10.81% | 20.89% | -19.81% | 19.55% | 27.09% | 6.40% |
Correlation
The correlation between MSCOX and MGKQX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between MSCOX and MGKQX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCOX vs. MGKQX — Ранг доходности на риск
MSCOX
MGKQX
Сравнение MSCOX c MGKQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSCOX | MGKQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.91 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.54 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | -0.90 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSCOX и MGKQX
Максимальная просадка MSCOX за все время составила -76.57%, что больше максимальной просадки MGKQX в -33.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCOX и MGKQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCOX | MGKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.57% | -33.07% | -43.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.16% | -25.97% | -7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.16% | -25.97% | -7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.74% | -30.96% | -40.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.72% | -18.92% | -30.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.62% | -8.74% | -25.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.40% | 15.47% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCOX и MGKQX
Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что MSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGKQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCOX | MGKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 4.41% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.50% | 15.04% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 26.00% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.10% | 23.93% | +14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.46% | 23.69% | +10.77% |
Сравнение комиссий MSCOX и MGKQX
MSCOX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии MGKQX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCOX и MGKQX
Ни MSCOX, ни MGKQX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 5.29% | 1.80% | 16.33% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSCOX Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 0.15% | 38.66% | 13.71% | 23.55% | 18.35% | 57.78% |
Часто задаваемые вопросы
MSCOX and MGKQX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCOX has higher volatility (7.26%) compared to MGKQX (4.41%). In terms of maximum drawdown, MSCOX dropped -76.57% vs MGKQX's -33.07%.
MSCOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCOX и MGKQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор