PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSCOX с MGKQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSCOX с MGKQX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MSCOX (Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C) and MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) are both mutual funds - MSCOX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while MGKQX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MSCOX returned -8.70%/yr vs 4.49%/yr for MGKQX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSCOX charges 2.10%/yr vs 0.95%/yr for MGKQX.

Доходность

Сравнение доходности MSCOX и MGKQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSCOX показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у MGKQX с доходностью 1.99%.

MSCOX

1 день
1.29%
1 месяц
3.56%
С начала года
6.15%
6 месяцев
-0.88%
1 год
7.15%
3 года*
16.16%
5 лет*
-8.70%
10 лет*
—

MGKQX

1 день
0.99%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.99%
6 месяцев
-15.76%
1 год
-10.42%
3 года*
7.06%
5 лет*
4.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSCOX и MGKQX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSCOX
Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C		6.15%0.00%28.07%52.94%-59.90%-5.01%147.58%1.99%
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		1.99%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%27.09%6.40%

Correlation

The correlation between MSCOX and MGKQX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г.

0.75

The correlation between MSCOX and MGKQX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Часто сравнивают с MSCOX:
MSCOX с CPODXMSCOX с MSEQXMSCOX с DSCIXMSCOX с MUIIXMSCOX с HRSMXMSCOX с MSEGXMSCOX с CMCIX
Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с VTSAXMGKQX с SCHGMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с FGRTXMGKQX с MA

Доходность на риск

MSCOX vs. MGKQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCOX
Ранг доходности на риск MSCOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCOX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCOX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCOX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCOX: 44
Ранг коэф-та Мартина
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCOX c MGKQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSCOXMGKQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-0.39

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
-0.32

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.94

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.39

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

-0.72

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSCOX vs. MGKQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCOX на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа MGKQX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCOX и MGKQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSCOXMGKQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.39

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.19

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.39

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MSCOX и MGKQX

Максимальная просадка MSCOX за все время составила -76.57%, что больше максимальной просадки MGKQX в -33.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCOX и MGKQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSCOXMGKQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.57%

-33.07%

-43.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.16%

-25.97%

-7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.16%

-25.97%

-7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.60%

-30.96%

-42.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.02%

-18.98%

-30.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.44%

-8.56%

-25.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.60%

13.85%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCOX и MGKQX

Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что MSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGKQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSCOXMGKQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

6.90%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.59%

24.67%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.96%

25.50%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.96%

23.79%

+14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.52%

23.77%

+10.75%

Сравнение комиссий MSCOX и MGKQX

MSCOX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии MGKQX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCOX и MGKQX

Ни MSCOX, ни MGKQX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%0.00%0.00%0.00%
MSCOX
Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C		0.00%0.00%0.61%0.00%0.15%38.66%13.71%23.55%18.35%57.78%

Часто задаваемые вопросы

MSCOX and MGKQX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSCOX has higher volatility (9.50%) compared to MGKQX (6.90%). In terms of maximum drawdown, MSCOX dropped -76.57% vs MGKQX's -33.07%.

MSCOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSCOX и MGKQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор