Сравнение MSCOX с MACGX
MSCOX (Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C) and MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) are both mutual funds - MSCOX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MSCOX returned -8.90%/yr vs -5.00%/yr for MACGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MSCOX charges 2.10%/yr vs 1.00%/yr for MACGX.
Доходность
Сравнение доходности MSCOX и MACGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCOX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у MACGX с доходностью 1.39%.
MSCOX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 3.50%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 4.69%
- 1 год
- -2.90%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- —
MACGX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- -2.83%
- С начала года
- 1.39%
- 1 год
- -7.63%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- -5.00%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение доходности по годам MSCOX и MACGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCOX Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C | 4.69% | 0.00% | 28.07% | 52.94% | -59.90% | -5.01% | 147.58% | 35.22% | -0.81% | 3.20% |
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 1.39% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 7.46% |
Correlation
The correlation between MSCOX and MACGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between MSCOX and MACGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCOX vs. MACGX — Ранг доходности на риск
MSCOX
MACGX
Сравнение MSCOX c MACGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSCOX | MACGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.25 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | -0.51 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSCOX и MACGX
Максимальная просадка MSCOX за все время составила -76.57%, примерно равная максимальной просадке MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCOX и MACGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCOX | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.57% | -77.61% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.16% | -27.55% | -5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.16% | -28.55% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.74% | -77.61% | +5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.72% | -43.63% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.62% | -25.72% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.40% | 13.61% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCOX и MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что MSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCOX | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.42% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.50% | 22.02% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 28.80% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.10% | 48.40% | -10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.46% | 39.44% | -4.98% |
Сравнение комиссий MSCOX и MACGX
MSCOX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии MACGX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCOX и MACGX
Ни MSCOX, ни MACGX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
MSCOX Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 0.15% | 38.66% | 13.71% | 23.55% | 18.35% | 57.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MSCOX and MACGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSCOX has higher volatility (7.26%) compared to MACGX (6.42%). In terms of maximum drawdown, MSCOX dropped -76.57% vs MACGX's -77.61%.
MSCOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCOX и MACGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор