Сравнение MSCI с MUU
MSCI (MSCI Inc.) is a stock, while MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Over the past year, MSCI returned 3.97% vs 3034.71% for MUU. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 451.56%.
MSCI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -6.87%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 22.08%
- Всё время*
- 19.57%
MUU
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -27.29%
- 6 месяцев
- 233.36%
- С начала года
- 451.56%
- 1 год
- 3,034.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 458.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | $437.28M | $428.35M | $421.90M |
| $1.51B | $1.48B | $2.30B |
Сравнение доходности по годам MSCI и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 0.43% | -3.17% | -0.47% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 451.56% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between MSCI and MUU is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCI vs. MUU — Ранг доходности на риск
MSCI
MUU
Сравнение MSCI c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSCI | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.63 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 45.22 | -45.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 143.78 | -143.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSCI и MUU
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCI | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -75.07% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -68.07% | +50.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -55.06% | +43.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -24.55% | +11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 21.37% | -13.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и MUU
Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 13.11%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.67%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCI | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.11% | 62.67% | -49.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.56% | 133.72% | -110.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.36% | 161.71% | -131.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 146.59% | -115.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.46% | 146.59% | -115.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и MUU
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности MUU в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.35% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.23% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSCI and MUU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.67%) compared to MSCI (13.11%). In terms of maximum drawdown, MSCI dropped -69.06% vs MUU's -75.07%.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (19.04 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCI и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор