Сравнение MSCFX с WESCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).
MSCFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 11 авг. 2011 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MSCFX и WESCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSCFX и WESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 3.75% | 3.96% | 7.25% | 11.04% | -14.06% | 30.31% | 8.82% | 21.12% | -6.89% | 7.64% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MSCFX показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции MSCFX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 8.67% против 13.44% соответственно.
MSCFX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 8.67%
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSCFX и WESCX
MSCFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.
Доходность на риск
MSCFX vs. WESCX — Ранг доходности на риск
MSCFX
WESCX
Сравнение MSCFX c WESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSCFX | WESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.70 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.32 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.87 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 10.86 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSCFX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.70 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.43 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.33 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между MSCFX и WESCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCFX и WESCX
Дивидендная доходность MSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности WESCX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 2.19% | 2.27% | 2.17% | 0.67% | 6.48% | 11.25% | 2.04% | 3.11% | 4.78% | 3.43% | 1.90% | 1.16% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок MSCFX и WESCX
Максимальная просадка MSCFX за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCFX и WESCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSCFX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -70.60% | +29.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -14.72% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -26.22% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -45.13% | +4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -7.27% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -20.27% | +13.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.88% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCFX и WESCX
Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) имеют волатильность 8.04% и 8.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSCFX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 8.02% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 14.37% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 25.04% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 21.70% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 23.67% | -0.76% |