Сравнение MSCFX с CSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).
MSCFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 11 авг. 2011 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MSCFX и CSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSCFX и CSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 0.35% | 3.96% | 7.25% | 11.04% | -14.06% | 30.31% | 8.82% | 21.12% | -6.89% | 3.56% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 1.51% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MSCFX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 1.51%.
MSCFX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 8.31%
CSMDX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSCFX и CSMDX
И MSCFX, и CSMDX имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MSCFX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск
MSCFX
CSMDX
Сравнение MSCFX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSCFX | CSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.51 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.89 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.58 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 2.19 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSCFX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.51 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.21 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.40 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MSCFX и CSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCFX и CSMDX
Дивидендная доходность MSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности CSMDX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 2.26% | 2.27% | 2.17% | 0.67% | 6.48% | 11.25% | 2.04% | 3.11% | 4.78% | 3.43% | 1.90% | 1.16% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.09% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSCFX и CSMDX
Максимальная просадка MSCFX за все время составила -40.89%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCFX и CSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSCFX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -37.28% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -13.33% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -24.60% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -9.20% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -5.84% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.52% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCFX и CSMDX
Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что MSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSCFX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 4.58% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 10.22% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 19.31% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 18.12% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 19.25% | +3.64% |