PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSAQX с MATFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSAQX с MATFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSAQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio) and MATFX (Matthews Asia Innovators Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MSAQX returned 10.88%/yr vs 16.28%/yr for MATFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MSAQX charges 1.10%/yr vs 1.18%/yr for MATFX.

Доходность

Сравнение доходности MSAQX и MATFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSAQX показывает доходность 20.18%, что значительно ниже, чем у MATFX с доходностью 64.51%. За последние 10 лет акции MSAQX уступали акциям MATFX по среднегодовой доходности: 10.88% против 16.28% соответственно.

MSAQX

1 день
1.28%
1 месяц
13.16%
С начала года
20.18%
6 месяцев
16.23%
1 год
17.11%
3 года*
12.55%
5 лет*
-3.56%
10 лет*
10.88%

MATFX

1 день
-0.29%
1 месяц
16.96%
С начала года
64.51%
6 месяцев
66.89%
1 год
101.02%
3 года*
35.59%
5 лет*
11.22%
10 лет*
16.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSAQX и MATFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		20.18%2.06%19.71%-6.83%-22.01%-20.52%52.55%44.74%-13.64%76.83%
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		64.51%30.22%16.47%-1.77%-24.66%-5.90%86.75%29.60%-18.59%52.78%

Correlation

The correlation between MSAQX and MATFX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.87

The correlation between MSAQX and MATFX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio

Matthews Asia Innovators Fund

Часто сравнивают с MSAQX:
MSAQX с EWJMSAQX с MGSEXMSAQX с DFRSXMSAQX с FERIXMSAQX с FIQPXMSAQX с MINDXMSAQX с MPEGX
Часто сравнивают с MATFX:
MATFX с EEMAMATFX с MSFTMATFX с SPYMATFX с AVDVMATFX с FSEAXMATFX с MAPTXMATFX с MINV

Доходность на риск

MSAQX vs. MATFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSAQX
Ранг доходности на риск MSAQX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSAQX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSAQX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSAQX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSAQX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSAQX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MATFX
Ранг доходности на риск MATFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSAQX c MATFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSAQXMATFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
4.68

-3.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
5.50

-4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.80

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

9.33

-8.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

26.06

-24.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSAQX vs. MATFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSAQX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа MATFX равного 4.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSAQX и MATFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSAQXMATFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

4.68

-3.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.46

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.72

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.33

+0.17

Просадки

Сравнение просадок MSAQX и MATFX

Максимальная просадка MSAQX за все время составила -61.11%, что меньше максимальной просадки MATFX в -76.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAQX и MATFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSAQXMATFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.11%

-76.88%

+15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.57%

-11.33%

-12.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

-18.19%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.29%

-45.33%

-7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.11%

-52.42%

-8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.78%

-0.43%

-30.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.42%

-28.17%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

3.99%

+5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MSAQX и MATFX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) составляет 9.27%, в то время как у Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что MSAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSAQXMATFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

10.46%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.83%

19.23%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

22.62%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

24.50%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

22.64%

-0.26%

Сравнение комиссий MSAQX и MATFX

MSAQX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии MATFX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSAQX и MATFX

Ни MSAQX, ни MATFX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%26.54%31.07%1.67%0.29%2.63%8.44%0.00%15.24%
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		0.00%0.00%1.82%0.26%0.00%0.88%1.06%0.05%0.69%1.12%2.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSAQX and MATFX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MATFX has higher volatility (10.46%) compared to MSAQX (9.27%). In terms of maximum drawdown, MSAQX dropped -61.11% vs MATFX's -76.88%.

MATFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSAQX и MATFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор