PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSAQX с MATFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSAQX с MATFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX).

MSAQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 дек. 2015 г.. MATFX управляется Matthews. Фонд был запущен 26 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MSAQX и MATFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSAQX и MATFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		-9.06%2.06%19.71%-6.83%-22.01%-20.52%52.55%44.74%-13.64%76.83%
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		7.83%30.22%16.47%-1.77%-24.66%-5.90%86.75%29.60%-18.59%52.78%

Доходность по периодам

С начала года, MSAQX показывает доходность -9.06%, что значительно ниже, чем у MATFX с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции MSAQX уступали акциям MATFX по среднегодовой доходности: 8.13% против 11.62% соответственно.

MSAQX

1 день
3.24%
1 месяц
-11.97%
С начала года
-9.06%
6 месяцев
-19.76%
1 год
-9.35%
3 года*
0.50%
5 лет*
-9.16%
10 лет*
8.13%

MATFX

1 день
1.06%
1 месяц
-8.14%
С начала года
7.83%
6 месяцев
3.36%
1 год
37.13%
3 года*
16.17%
5 лет*
2.27%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio

Matthews Asia Innovators Fund

Часто сравнивают с MSAQX:
MSAQX с EWJMSAQX с FERIXMSAQX с MGSEXMSAQX с DFRSXMSAQX с FIQPXMSAQX с CPODXMSAQX с MPEGX
Часто сравнивают с MATFX:
MATFX с EEMAMATFX с MSFTMATFX с SPYMATFX с AVDVMATFX с MINVMATFX с MAPTXMATFX с EWT

Сравнение комиссий MSAQX и MATFX

MSAQX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии MATFX в 1.18%.

MATFX
Matthews Asia Innovators Fund
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio

Доходность на риск

MSAQX vs. MATFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSAQX
Ранг доходности на риск MSAQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSAQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSAQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSAQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSAQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSAQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MATFX
Ранг доходности на риск MATFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSAQX c MATFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSAQXMATFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

1.83

-2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

2.40

-2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.34

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.09

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

6.96

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSAQX vs. MATFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSAQX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа MATFX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSAQX и MATFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSAQXMATFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.83

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.10

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.25

+0.11

Корреляция

Корреляция между MSAQX и MATFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSAQX и MATFX

Ни MSAQX, ни MATFX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		0.00%0.00%1.82%0.26%0.00%0.88%1.06%0.05%0.69%1.12%2.24%0.00%
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%26.54%31.07%1.67%0.29%2.63%8.44%0.00%15.24%

Просадки

Сравнение просадок MSAQX и MATFX

Максимальная просадка MSAQX за все время составила -61.11%, что меньше максимальной просадки MATFX в -76.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAQX и MATFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSAQXMATFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.11%

-76.88%

+15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.57%

-13.52%

-10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.44%

-45.33%

-9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.11%

-52.42%

-8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.62%

-9.69%

-37.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.18%

-28.35%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

4.63%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MSAQX и MATFX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что MSAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MATFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSAQXMATFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

9.95%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

15.55%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

21.49%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

23.98%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

22.22%

-0.15%