Сравнение MSADY с TDG
MSADY (MS&AD Insurance Group Holdings PK) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. MSADY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MSADY returned 11.65%/yr vs 22.15%/yr for TDG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSADY и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSADY показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции MSADY уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 11.65% против 22.15% соответственно.
MSADY
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 32.11%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 11.65%
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам MSADY и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK | 13.91% | 9.99% | 70.58% | 23.02% | 3.31% | 0.52% | -6.76% | 16.74% | -16.97% | 12.03% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between MSADY and TDG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2010 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
MSADY:
$38.66B
TDG:
$70.21B
MSADY:
$537.41
TDG:
$34.79
MSADY:
0.05
TDG:
34.67
MSADY:
0.00
TDG:
1.03
MSADY:
0.01
TDG:
7.38
MSADY:
$7.75T
TDG:
$9.50B
MSADY:
$5.06T
TDG:
$5.61B
MSADY:
$782.77B
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSADY vs. TDG — Ранг доходности на риск
MSADY
TDG
Сравнение MSADY c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSADY | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.48 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -0.83 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSADY | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.44 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.61 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.66 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.85 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок MSADY и TDG
Максимальная просадка MSADY за все время составила -50.41%, что меньше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSADY и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSADY | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.41% | -62.64% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.55% | -25.30% | +7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.28% | -25.30% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -25.30% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -62.64% | +28.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -20.46% | +14.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -7.95% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.39% | 14.58% | -6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSADY и TDG
MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что MSADY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSADY | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.11% | 7.72% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.09% | 21.00% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.71% | 27.63% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.34% | 27.81% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 33.78% | -7.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSADY и TDG
MSADY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK | 0.00% | 2.13% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.84% | 3.11% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSADY и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MS&AD Insurance Group Holdings PK и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSADY и TDG
MSADY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о валовой прибыли в 547.42B при выручке в 1.46T, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
MSADY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила об операционной прибыли в 182.21B при выручке в 1.46T, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MSADY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о чистой прибыли в 132.63B при выручке в 1.46T, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
MSADY and TDG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSADY has higher volatility (11.11%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, MSADY dropped -50.41% vs TDG's -62.64%.
MSADY currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSADY и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор