Сравнение MSADY с CW
MSADY (MS&AD Insurance Group Holdings PK) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. MSADY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MSADY returned 11.65%/yr vs 24.24%/yr for CW. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSADY и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSADY показывает доходность 13.91%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 30.89%. За последние 10 лет акции MSADY уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 11.65% против 24.24% соответственно.
MSADY
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 32.11%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 11.65%
CW
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 31.73%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 61.13%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 24.24%
Сравнение доходности по годам MSADY и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK | 13.91% | 9.99% | 70.58% | 23.02% | 3.31% | 0.52% | -6.76% | 16.74% | -16.97% | 12.03% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 30.89% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between MSADY and CW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2010 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
MSADY:
$38.66B
CW:
$26.73B
MSADY:
$537.41
CW:
$13.64
MSADY:
0.05
CW:
52.89
MSADY:
0.00
CW:
2.89
MSADY:
0.01
CW:
7.49
MSADY:
0.01
CW:
10.16
MSADY:
$7.75T
CW:
$3.61B
MSADY:
$5.06T
CW:
$1.34B
MSADY:
$782.77B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSADY vs. CW — Ранг доходности на риск
MSADY
CW
Сравнение MSADY c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSADY | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 4.63 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 13.46 | -12.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSADY | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.84 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.53 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.80 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.60 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок MSADY и CW
Максимальная просадка MSADY за все время составила -50.41%, что меньше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSADY и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSADY | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.41% | -59.19% | +8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.55% | -12.97% | -4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.28% | -27.21% | +5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -27.21% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -48.73% | +14.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -3.95% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -13.90% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.39% | 4.45% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSADY и CW
MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что MSADY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSADY | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.11% | 8.88% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.09% | 25.62% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.71% | 32.71% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.34% | 27.79% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 30.28% | -4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSADY и CW
MSADY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK | 0.00% | 2.13% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.84% | 3.11% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSADY и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MS&AD Insurance Group Holdings PK и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSADY и CW
MSADY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о валовой прибыли в 547.42B при выручке в 1.46T, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
MSADY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила об операционной прибыли в 182.21B при выручке в 1.46T, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
MSADY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о чистой прибыли в 132.63B при выручке в 1.46T, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
MSADY and CW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSADY has higher volatility (11.11%) compared to CW (8.88%). In terms of maximum drawdown, MSADY dropped -50.41% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSADY и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор