Сравнение MSA с VFC
MSA (MSA Safety Incorporated) and VFC (V.F. Corporation) are both stocks. MSA operates in Security & Protection Services (Industrials), while VFC operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSA returned 13.41%/yr vs -9.10%/yr for VFC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA и VFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у VFC с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции VFC по среднегодовой доходности: 13.41% против -9.10% соответственно.
MSA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- -6.79%
- С начала года
- 7.47%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 13.41%
- Всё время*
- 12.09%
VFC
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- -9.36%
- С начала года
- -5.65%
- 1 год
- 40.66%
- 3 года*
- -2.09%
- 5 лет*
- -24.25%
- 10 лет*
- -9.10%
- Всё время*
- 7.78%
Сравнение доходности по годам MSA и VFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 7.47% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
VFC V.F. Corporation | -5.65% | -13.83% | 16.64% | -28.51% | -60.38% | -12.05% | -12.00% | 51.70% | -1.33% | 42.78% |
Correlation
The correlation between MSA and VFC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.27 |
The correlation between MSA and VFC shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSA:
$6.61B
VFC:
$6.62B
MSA:
$11.09
VFC:
$0.56
MSA:
15.43
VFC:
29.89
MSA:
0.06
VFC:
0.56
MSA:
2.34
VFC:
0.70
MSA:
$1.92B
VFC:
$9.58B
MSA:
$897.30M
VFC:
$5.16B
MSA:
$465.55M
VFC:
$961.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. VFC — Ранг доходности на риск
MSA
VFC
Сравнение MSA c VFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и V.F. Corporation (VFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSA | VFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.60 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 3.17 | -3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSA и VFC
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что меньше максимальной просадки VFC в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и VFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA | VFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -88.41% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -25.57% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.28% | -63.66% | +29.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -86.78% | +52.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -88.41% | +50.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -79.33% | +64.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -21.80% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 12.86% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и VFC
Текущая волатильность для MSA Safety Incorporated (MSA) составляет 6.48%, в то время как у V.F. Corporation (VFC) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что MSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA | VFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 10.22% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 31.32% | -13.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 48.17% | -23.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 53.69% | -28.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 45.01% | -16.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и VFC
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VFC в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.24% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
VFC V.F. Corporation | 2.13% | 1.99% | 1.68% | 5.27% | 7.28% | 2.69% | 2.26% | 1.91% | 2.65% | 2.32% | 2.87% | 2.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и VFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и V.F. Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA и VFC
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
VFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., V.F. Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
VFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., V.F. Corporation сообщила об операционной прибыли в 289.05M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
VFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., V.F. Corporation сообщила о чистой прибыли в 300.85M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSA and VFC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFC has higher volatility (10.22%) compared to MSA (6.48%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs VFC's -88.41%.
VFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSA и VFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор