PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSA.TO с ^SPTSX60
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MSA.TO с ^SPTSX60

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSA.TO (Mineros S.A.) is a stock, while ^SPTSX60 (S&P/TSX 60 Index) is an index. Over the past 3 years, MSA.TO returned 127.35%/yr vs 19.71%/yr for ^SPTSX60. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSA.TO и ^SPTSX60

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mineros S.A. (MSA.TO) и S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSA.TO показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у ^SPTSX60 с доходностью 10.45%.

MSA.TO

1 день
-0.85%
1 месяц
15.08%
С начала года
4.35%
6 месяцев
3.43%
1 год
139.59%
3 года*
127.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

^SPTSX60

1 день
1.24%
1 месяц
4.91%
С начала года
10.45%
6 месяцев
11.02%
1 год
30.60%
3 года*
19.71%
5 лет*
11.37%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSA.TO и ^SPTSX60

2026 (YTD)20252024202320222021
MSA.TO
Mineros S.A.		4.35%300.29%159.66%7.19%-31.80%-0.88%
^SPTSX60
S&P/TSX 60 Index		10.45%25.48%17.19%8.21%-9.17%-1.02%

Correlation

The correlation between MSA.TO and ^SPTSX60 is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г.

0.22

The correlation between MSA.TO and ^SPTSX60 shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mineros S.A.

S&P/TSX 60 Index

Часто сравнивают с MSA.TO:
MSA.TO с FDJ.PAMSA.TO с GLDMSA.TO с TD.TOMSA.TO с LUG.TOMSA.TO с AUMSA.TO с 2328.HKMSA.TO с AEP.L
Часто сравнивают с ^SPTSX60:
^SPTSX60 с SPY^SPTSX60 с VDY.TO^SPTSX60 с VOO^SPTSX60 с QQQ^SPTSX60 с XIU.TO^SPTSX60 с AAPL^SPTSX60 с COST

Доходность на риск

MSA.TO vs. ^SPTSX60 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSA.TO
Ранг доходности на риск MSA.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSA.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
^SPTSX60
Ранг доходности на риск ^SPTSX60: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPTSX60: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPTSX60: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPTSX60: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPTSX60: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPTSX60: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSA.TO c ^SPTSX60 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mineros S.A. (MSA.TO) и S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSA.TO^SPTSX60Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.62

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.52

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.97

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

17.90

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSA.TO vs. ^SPTSX60 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSA.TO на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SPTSX60 равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSA.TO и ^SPTSX60, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSA.TO^SPTSX60Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.36

+0.74

Просадки

Сравнение просадок MSA.TO и ^SPTSX60

Максимальная просадка MSA.TO за все время составила -49.75%, что меньше максимальной просадки ^SPTSX60 в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA.TO и ^SPTSX60.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSA.TO^SPTSX60Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.75%

-54.11%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.74%

-7.74%

-33.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.74%

-12.84%

-27.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.79%

0.00%

-22.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.93%

-13.88%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.81%

1.71%

+14.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MSA.TO и ^SPTSX60

Mineros S.A. (MSA.TO) имеет более высокую волатильность в 19.06% по сравнению с S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что MSA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SPTSX60. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSA.TO^SPTSX60Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.06%

3.41%

+15.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.49%

9.38%

+31.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.33%

11.77%

+42.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.91%

12.76%

+40.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.91%

15.11%

+37.80%

Часто задаваемые вопросы

MSA.TO and ^SPTSX60 have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSA.TO и ^SPTSX60

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор