PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSA.TO с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSA.TO с GLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mineros S.A. (MSA.TO) и SPDR Gold Shares (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MSA.TO и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mineros S.A. (MSA.TO) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSA.TO и GLD

2026 (YTD)20252024202320222021
MSA.TO
Mineros S.A.		-10.97%300.29%159.66%7.19%-31.80%-0.88%
GLD
SPDR Gold Shares		9.95%56.17%37.54%10.21%6.30%-0.92%
Разные валюты инструментов

MSA.TO торгуется в CAD, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSA.TO показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 11.88%.

MSA.TO

1 день
-2.16%
1 месяц
-24.32%
С начала года
-10.97%
6 месяцев
9.86%
1 год
133.05%
3 года*
115.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-5.00%
С начала года
11.88%
6 месяцев
22.77%
1 год
48.35%
3 года*
34.88%
5 лет*
24.52%
10 лет*
14.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mineros S.A.

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с MSA.TO:
MSA.TO с ^SPTSX60MSA.TO с FDJ.PAMSA.TO с LUG.TOMSA.TO с TD.TOMSA.TO с AU
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Доходность на риск

MSA.TO vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSA.TO
Ранг доходности на риск MSA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSA.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSA.TO c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mineros S.A. (MSA.TO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSA.TOGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

1.86

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.30

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

2.77

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.25

9.50

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSA.TO vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSA.TO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSA.TO и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSA.TOGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.86

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.67

+0.37

Корреляция

Корреляция между MSA.TO и GLD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSA.TO и GLD

Дивидендная доходность MSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
MSA.TO
Mineros S.A.		2.77%2.49%8.46%14.31%13.57%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSA.TO и GLD

Максимальная просадка MSA.TO за все время составила -49.75%, что больше максимальной просадки GLD в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA.TO и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

MSA.TOGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.75%

-45.56%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.74%

-19.21%

-21.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.13%

-13.41%

-20.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.55%

-16.17%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.86%

5.32%

+5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MSA.TO и GLD

Mineros S.A. (MSA.TO) имеет более высокую волатильность в 19.18% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что MSA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSA.TOGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.18%

10.17%

+9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.45%

23.30%

+21.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.13%

26.14%

+29.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.95%

16.60%

+36.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.95%

15.34%

+37.61%