Сравнение MS с TMUS
MS (Morgan Stanley) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. MS operates in Capital Markets (Financial Services), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MS returned 27.71%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MS и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 27.71% против 16.66% соответственно.
MS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 11.18%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 69.28%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 27.71%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам MS и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 21.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between MS and TMUS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between MS and TMUS shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MS:
$340.97B
TMUS:
$208.40B
MS:
$11.41
TMUS:
$9.41
MS:
18.75
TMUS:
20.09
MS:
1.76
TMUS:
0.31
MS:
2.84
TMUS:
2.34
MS:
3.26
TMUS:
3.73
MS:
$120.22B
TMUS:
$90.53B
MS:
$69.72B
TMUS:
$34.92B
MS:
$27.21B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. TMUS — Ранг доходности на риск
MS
TMUS
Сравнение MS c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MS | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.91 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.52 | +4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | -0.88 | +12.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MS и TMUS
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, примерно равная максимальной просадке TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -86.29% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -30.37% | +11.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -33.65% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -33.65% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -33.65% | -17.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -29.12% | +27.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.69% | -25.96% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 17.87% | -12.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и TMUS
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 7.72% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.46% | 19.08% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.81% | 24.99% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 23.90% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 26.08% | +5.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и TMUS
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности TMUS в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.87% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и TMUS
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
MS and TMUS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (8.62%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs TMUS's -86.29%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор