PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MS с QQQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MS (Morgan Stanley) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, MS returned 27.71%/yr vs 21.79%/yr for QQQ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley (MS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MS показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 27.71% против 21.79% соответственно.

MS

1 день
0.65%
1 месяц
10.43%
С начала года
21.88%
6 месяцев
21.28%
1 год
66.17%
3 года*
38.69%
5 лет*
22.26%
10 лет*
27.71%

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
35.82%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MS и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MS
Morgan Stanley		21.88%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between MS and QQQ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.55

The correlation between MS and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с PNCMS с IBKRMS с BLK
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

MS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MS
Ранг доходности на риск MS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.09

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.73

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.01

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

11.22

+0.43

MS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MS на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MS и QQQ

Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.12%

-82.97%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.83%

-11.96%

-6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.24%

-22.77%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.38%

-35.12%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-35.12%

-16.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-3.33%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.69%

-32.75%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

3.20%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MS и QQQ

Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

7.56%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.46%

13.81%

+7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.81%

17.19%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.75%

22.55%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.51%

22.38%

+9.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MS и QQQ

Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MS
Morgan Stanley		1.87%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

MS and QQQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MS has higher volatility (8.62%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs QQQ's -82.97%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MS и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор