PortfoliosLab logo
Сравнение MRVL с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MRVL и AAPL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MRVL и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
26,658.70%
MRVL
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRVL:

-0.12

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

MRVL:

0.32

AAPL:

1.31

Коэф-т Омега

MRVL:

1.04

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

MRVL:

-0.09

AAPL:

0.79

Коэф-т Мартина

MRVL:

-0.39

AAPL:

2.99

Индекс Язвы

MRVL:

21.78%

AAPL:

8.77%

Дневная вол-ть

MRVL:

71.00%

AAPL:

32.71%

Макс. просадка

MRVL:

-100.00%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

MRVL:

-99.99%

AAPL:

-19.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRVL:

$46.57B

AAPL:

$3.07T

EPS

MRVL:

-$1.09

AAPL:

$6.30

Коэффициент PEG

MRVL:

1.52

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

MRVL:

8.07

AAPL:

7.77

Коэффициент P/B

MRVL:

3.47

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

MRVL:

$5.77B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRVL:

$2.38B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

MRVL:

-$24.90M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, MRVL показывает доходность -48.01%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -16.70%. За последние 10 лет акции MRVL уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 16.28% против 21.60% соответственно.


MRVL

С начала года

-48.01%

1 месяц

-19.92%

6 месяцев

-29.91%

1 год

-11.30%

5 лет

16.71%

10 лет

16.28%

AAPL

С начала года

-16.70%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-9.43%

1 год

23.86%

5 лет

24.95%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRVL и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRVL
Ранг риск-скорректированной доходности MRVL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRVL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRVL c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MRVL, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MRVL: -0.12
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино MRVL, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MRVL: 0.32
AAPL: 1.31
Коэффициент Омега MRVL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRVL: 1.04
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара MRVL, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MRVL: -0.09
AAPL: 0.79
Коэффициент Мартина MRVL, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MRVL: -0.39
AAPL: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа MRVL на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRVL и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.80
MRVL
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRVL и AAPL

Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности AAPL в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
0.42%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок MRVL и AAPL

Максимальная просадка MRVL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-19.47%
MRVL
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности MRVL и AAPL

Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 33.85% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 22.62%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.85%
22.62%
MRVL
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRVL и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology Group Ltd. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию