Сравнение MRSK с QQHG
MRSK (Agility Shares Managed Risk ETF) and QQHG (Invesco QQQ Hedged Advantage ETF) are both exchange-traded funds - MRSK is a Hedge Fund fund actively managed by Toews Corp., while QQHG is a Equity Hedged fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, MRSK returned 18.82% vs 26.49% for QQHG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRSK charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for QQHG.
Доходность
Сравнение доходности MRSK и QQHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRSK показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у QQHG с доходностью 10.80%.
MRSK
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
QQHG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRSK и QQHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 5.22% | 14.50% |
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 10.80% | 20.59% |
Correlation
The correlation between MRSK and QQHG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.79 |
The correlation between MRSK and QQHG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSK vs. QQHG — Ранг доходности на риск
MRSK
QQHG
Сравнение MRSK c QQHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRSK | QQHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.51 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 4.30 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 17.10 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRSK | QQHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.83 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 3.26 | -2.30 |
Просадки
Сравнение просадок MRSK и QQHG
Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что больше максимальной просадки QQHG в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и QQHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRSK | QQHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.70% | -6.18% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -6.18% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.82% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -0.97% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.55% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSK и QQHG
Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что MRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRSK | QQHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 2.20% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 6.69% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 9.43% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.67% | 9.54% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 9.54% | +2.30% |
Сравнение комиссий MRSK и QQHG
MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQHG в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSK и QQHG
Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности QQHG в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.36% | 0.37% | 0.44% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 4.29% |
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 0.20% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRSK and QQHG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRSK has higher volatility (2.32%) compared to QQHG (2.20%). In terms of maximum drawdown, MRSK dropped -14.70% vs QQHG's -6.18%.
On 1-year performance, QQHG leads with 26.49% vs 18.82% for MRSK. On fees, QQHG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, QQHG has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQHG has performed better with a 26.49% return vs 18.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQHG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for MRSK.
MRSK has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.20% for QQHG.
MRSK is categorized as Hedge Fund, while QQHG is Equity Hedged. They also come from different issuers: Toews Corp. and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for MRSK and 0.45% for QQHG.
QQHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRSK и QQHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор