PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSK с HMXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRSK с HMXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX).

MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. HMXIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MRSK и HMXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRSK и HMXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		-4.57%11.93%14.62%13.29%-11.86%20.74%16.42%
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		-3.62%8.73%8.86%13.36%-10.62%7.82%6.50%

Доходность по периодам

С начала года, MRSK показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у HMXIX с доходностью -3.62%.

MRSK

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-1.23%
1 год
11.20%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—

HMXIX

1 день
1.95%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-3.32%
1 год
10.06%
3 года*
7.60%
5 лет*
4.01%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Managed Risk ETF

AlphaCentric Premium Opportunity Fund

Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с CRDBXMRSK с KMLMMRSK с ^SP500TRMRSK с JEPQMRSK с CTAMRSK с BTAL
Часто сравнивают с HMXIX:
HMXIX с GNXIXHMXIX с GTSOXHMXIX с LYFIXHMXIX с IOFIXHMXIX с GCPYXHMXIX с SYMIXHMXIX с JHQDX

Сравнение комиссий MRSK и HMXIX

MRSK берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HMXIX в 1.99%.

HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF

Доходность на риск

MRSK vs. HMXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HMXIX
Ранг доходности на риск HMXIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSK c HMXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSKHMXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.71

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.97

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.19

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

3.48

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSK vs. HMXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSK на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа HMXIX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSK и HMXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSKHMXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.71

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.39

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.95

-0.12

Корреляция

Корреляция между MRSK и HMXIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSK и HMXIX

Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности HMXIX в 6.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.39%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		6.36%6.13%2.17%0.00%0.00%4.78%2.26%0.00%0.00%0.47%0.16%

Просадки

Сравнение просадок MRSK и HMXIX

Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки HMXIX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и HMXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRSKHMXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-15.80%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-8.76%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

-15.80%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-6.23%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.50%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.00%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSK и HMXIX

Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) имеют волатильность 4.68% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRSKHMXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.83%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

9.45%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

14.33%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

10.38%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

10.59%

+1.32%