PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSH с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRSH с VUG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) is a stock, while VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, MRSH returned 11.56%/yr vs 18.30%/yr for VUG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MRSH и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSH показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции MRSH уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.56% против 18.30% соответственно.

MRSH

1 день
-1.48%
1 месяц
3.19%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-10.36%
1 год
-22.08%
3 года*
-1.27%
5 лет*
5.12%
10 лет*
11.56%

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSH и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		-9.50%-11.26%13.75%16.15%-3.45%50.83%6.86%42.33%-0.14%22.73%
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between MRSH and VUG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.53

The correlation between MRSH and VUG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsh & McLennan Companies, Inc

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с MRSH:
MRSH с SCHGMRSH с BRK-BMRSH с CTASMRSH с VOOMRSH с SNDKMRSH с BLKMRSH с SYK
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

MRSH vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSH
Ранг доходности на риск MRSH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSH: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSH: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSH: 88
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSH c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRSHVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
1.59

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
2.16

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.28

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.60

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

5.50

-6.92

MRSH vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSH на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSH и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRSH и VUG

Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSHVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.46%

-50.68%

-16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.01%

-16.53%

-10.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.36%

-22.85%

-11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-35.61%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-35.61%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.66%

-2.90%

-27.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-7.09%

-10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.56%

4.79%

+10.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSH и VUG

Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что MRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSHVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

6.32%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.09%

13.28%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.52%

16.65%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

22.34%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

21.51%

-0.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSH и VUG

Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		2.17%1.85%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

MRSH and VUG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRSH has higher volatility (7.13%) compared to VUG (6.32%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs VUG's -50.68%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSH и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор