Сравнение MRNY с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
MRNY и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MRNY и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRNY и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.33% | 14.17% | 16.99% | 11.56% |
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 55.26%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.33%.
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRNY и VIG
MRNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Доходность на риск
MRNY vs. VIG — Ранг доходности на риск
MRNY
VIG
Сравнение MRNY c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRNY | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.84 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.28 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.24 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 5.41 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRNY | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.84 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.57 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между MRNY и VIG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и VIG
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.60%, что больше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок MRNY и VIG
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRNY | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -46.81% | -35.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | -7.91% | -23.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.31% | -5.58% | -61.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.53% | -5.55% | -45.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 2.47% | +13.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и VIG
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRNY | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 4.05% | +12.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.43% | 7.81% | +31.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.05% | 15.28% | +36.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 14.25% | +37.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.40% | 16.04% | +35.36% |