Сравнение MRNY с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
MRNY и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MRNY и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRNY и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -43.11% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 55.26%, что значительно выше, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRNY и TSMY
И MRNY, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MRNY vs. TSMY — Ранг доходности на риск
MRNY
TSMY
Сравнение MRNY c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRNY | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.59 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 3.10 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 5.34 | -3.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 18.33 | -15.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRNY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.59 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 1.16 | -1.67 |
Корреляция
Корреляция между MRNY и TSMY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и TSMY
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.60%, что больше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRNY и TSMY
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRNY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -31.15% | -51.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | -15.50% | -16.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.31% | -9.44% | -57.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.53% | -5.82% | -45.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 4.52% | +11.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и TSMY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRNY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 12.27% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.43% | 23.03% | +16.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.05% | 31.08% | +20.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 33.38% | +18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.40% | 33.38% | +18.02% |