PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRNY с MARO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRNY с MARO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) and MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MRNY returned 53.27% vs -28.43% for MARO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MRNY и MARO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRNY показывает доходность 55.67%, что значительно выше, чем у MARO с доходностью 26.03%.

MRNY

1 день
2.69%
1 месяц
7.98%
С начала года
55.67%
6 месяцев
64.78%
1 год
53.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MARO

1 день
-1.44%
1 месяц
8.29%
С начала года
26.03%
6 месяцев
-1.03%
1 год
-28.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRNY и MARO

2026 (YTD)20252024
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		55.67%-35.72%2.14%
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		26.03%-48.05%-19.61%

Correlation

The correlation between MRNY and MARO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG
Часто сравнивают с MARO:
MARO с MARAMARO с MSTYMARO с NVDYMARO с SNOYMARO с FBYMARO с BITOMARO с ULTY

Доходность на риск

MRNY vs. MARO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MARO
Ранг доходности на риск MARO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRNY c MARO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRNYMARODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-0.47

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
-0.34

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.96

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.44

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

-0.74

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRNY vs. MARO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRNY на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа MARO равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNY и MARO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRNYMAROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-0.47

+1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

-0.54

+0.07

Просадки

Сравнение просадок MRNY и MARO

Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки MARO в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и MARO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRNYMAROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.15%

-71.75%

-10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.53%

-65.51%

+33.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.23%

-51.98%

-15.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.64%

-42.00%

-10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.15%

38.66%

-22.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MRNY и MARO

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRNYMAROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.53%

11.57%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.11%

46.31%

-9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.38%

61.33%

-11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.75%

65.08%

-14.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.75%

65.08%

-14.33%

Сравнение комиссий MRNY и MARO

И MRNY, и MARO имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNY и MARO

Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 100.06%, что меньше доходности MARO в 192.75%

ПозицияTTM202520242023
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		192.75%277.68%0.00%0.00%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		100.06%145.98%178.49%1.75%

Часто задаваемые вопросы

MRNY and MARO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRNY has higher volatility (13.53%) compared to MARO (11.57%). In terms of maximum drawdown, MRNY dropped -82.15% vs MARO's -71.75%.

On 1-year performance, MRNY leads with 53.27% vs -28.43% for MARO. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MARO has been the lower-risk option at 11.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.27% return vs -28.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MRNY and MARO have the same expense ratio: 0.99% per year.

MARO has the higher dividend yield at 192.75%, compared with 100.06% for MRNY.

MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRNY и MARO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор