Сравнение MARO с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
MARO и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MARO и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARO и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | -13.41% | -48.05% | -19.61% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | -3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
MARO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -13.10%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -54.21%
- 1 год
- -35.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARO и ULTY
MARO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
MARO vs. ULTY — Ранг доходности на риск
MARO
ULTY
Сравнение MARO c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.42 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 0.74 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.51 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 1.11 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.42 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | -0.06 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между MARO и ULTY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и ULTY
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, что больше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 280.63% | 277.68% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% |
Просадки
Сравнение просадок MARO и ULTY
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARO | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -26.85% | -44.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -24.16% | -41.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.00% | -20.55% | -46.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.07% | -9.06% | -31.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 11.12% | +22.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и ULTY
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARO | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.55% | 9.06% | +10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.16% | 17.10% | +33.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.44% | 25.28% | +39.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.70% | 27.62% | +39.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.70% | 27.62% | +39.08% |