Сравнение MRNY с ENVB
MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ENVB (Enveric Biosciences Inc) is a stock. Over the past year, MRNY returned 53.54% vs -89.81% for ENVB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRNY и ENVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 56.58%, что значительно выше, чем у ENVB с доходностью -59.23%.
MRNY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 56.58%
- 6 месяцев
- 51.42%
- 1 год
- 53.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENVB
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -34.22%
- С начала года
- -59.23%
- 6 месяцев
- -72.39%
- 1 год
- -89.81%
- 3 года*
- -87.52%
- 5 лет*
- -85.10%
- 10 лет*
- -74.86%
Сравнение доходности по годам MRNY и ENVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 56.58% | -35.72% | -59.32% | 18.27% |
ENVB Enveric Biosciences Inc | -59.23% | -94.37% | -72.43% | -29.35% |
Correlation
The correlation between MRNY and ENVB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2023 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNY vs. ENVB — Ранг доходности на риск
MRNY
ENVB
Сравнение MRNY c ENVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Enveric Biosciences Inc (ENVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNY | ENVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.87 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.98 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | -1.34 | +4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNY и ENVB
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что меньше максимальной просадки ENVB в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и ENVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNY | ENVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -100.00% | +17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | -91.49% | +59.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -100.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.04% | -100.00% | +32.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.78% | -86.07% | +33.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | 66.73% | -50.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и ENVB
Текущая волатильность для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) составляет 12.97%, в то время как у Enveric Biosciences Inc (ENVB) волатильность равна 21.07%. Это указывает на то, что MRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNY | ENVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 21.07% | -8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 105.59% | -67.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.94% | 175.01% | -125.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.72% | 155.96% | -105.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.72% | 164.65% | -113.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и ENVB
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.17%, тогда как ENVB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 102.17% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
MRNY and ENVB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVB has higher volatility (21.07%) compared to MRNY (12.97%). In terms of maximum drawdown, MRNY dropped -82.15% vs ENVB's -100.00%.
MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRNY и ENVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор