Сравнение MRLIX с CHASX
MRLIX (AMG Renaissance Large Cap Growth Fund) and CHASX (Chase Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MRLIX returned 12.82%/yr vs 20.32%/yr for CHASX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MRLIX charges 0.66%/yr vs 1.14%/yr for CHASX.
Доходность
Сравнение доходности MRLIX и CHASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRLIX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью 26.20%. За последние 10 лет акции MRLIX уступали акциям CHASX по среднегодовой доходности: 12.82% против 20.32% соответственно.
MRLIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- -11.64%
- 1 год
- -3.89%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 12.82%
CHASX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 26.20%
- 6 месяцев
- 26.17%
- 1 год
- 52.54%
- 3 года*
- 42.27%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- 20.32%
Сравнение доходности по годам MRLIX и CHASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRLIX AMG Renaissance Large Cap Growth Fund | 2.88% | -4.22% | 9.25% | 25.51% | -16.98% | 30.76% | 23.92% | 47.97% | -6.66% | 22.50% |
CHASX Chase Growth Fund | 26.20% | 20.61% | 64.71% | 25.91% | -20.41% | 22.32% | 18.27% | 42.63% | -3.96% | 24.49% |
Correlation
The correlation between MRLIX and CHASX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г. | 0.92 |
The correlation between MRLIX and CHASX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRLIX vs. CHASX — Ранг доходности на риск
MRLIX
CHASX
Сравнение MRLIX c CHASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRLIX | CHASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.51 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 5.34 | -5.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 22.98 | -23.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRLIX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 3.03 | -3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.11 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 1.03 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MRLIX и CHASX
Максимальная просадка MRLIX за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRLIX и CHASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRLIX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -45.94% | +11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.75% | -9.90% | -13.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | -23.40% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -24.63% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.16% | -30.40% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.62% | -0.50% | -15.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -9.15% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 2.30% | +9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRLIX и CHASX
Текущая волатильность для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) составляет 2.91%, в то время как у Chase Growth Fund (CHASX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что MRLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRLIX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 5.57% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 13.61% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 17.46% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 20.23% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 19.88% | -0.17% |
Сравнение комиссий MRLIX и CHASX
MRLIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRLIX и CHASX
MRLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHASX Chase Growth Fund | 7.23% | 9.12% | 36.67% | 5.80% | 5.49% | 20.15% | 7.83% | 22.82% | 12.92% | 11.92% | 9.14% | 10.24% |
MRLIX AMG Renaissance Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.52% | 7.77% | 7.44% | 8.36% | 5.23% | 17.34% | 24.83% | 3.35% | 2.29% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
MRLIX and CHASX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHASX has higher volatility (5.57%) compared to MRLIX (2.91%). In terms of maximum drawdown, MRLIX dropped -34.16% vs CHASX's -45.94%.
CHASX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRLIX и CHASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор