Сравнение MRK с PG
MRK (Merck & Co., Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MRK returned 12.27%/yr vs 8.69%/yr for PG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 24.72%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.11%. За последние 10 лет акции MRK превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 12.27% против 8.69% соответственно.
MRK
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 9.76%
- С начала года
- 24.72%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 69.03%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- 12.27%
PG
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение доходности по годам MRK и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 24.72% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.11% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between MRK and PG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
MRK:
$319.83B
PG:
$358.73B
MRK:
$3.59
PG:
$5.24
MRK:
36.00
PG:
28.32
MRK:
0.03
PG:
6.93
MRK:
4.90
PG:
4.15
MRK:
6.97
PG:
6.65
MRK:
$65.59B
PG:
$86.72B
MRK:
$49.79B
PG:
$43.64B
MRK:
$22.69B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. PG — Ранг доходности на риск
MRK
PG
Сравнение MRK c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.98 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.11 | -0.29 | +6.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.04 | -0.52 | +15.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и PG
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -54.25% | -14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -15.52% | +4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -21.15% | -22.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -23.77% | -19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | -23.77% | -19.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.96% | +13.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -12.16% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 8.57% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и PG
Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 7.27% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 15.16% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.68% | 19.04% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 17.89% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 19.07% | +3.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и PG
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности PG в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.60% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.87% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRK и PG
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
MRK and PG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.32%) compared to PG (7.27%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs PG's -54.25%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор