Сравнение MRK с OKLO
MRK (Merck & Co., Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, MRK returned 5.87%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MRK и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.79%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRK и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | -0.64% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between MRK and OKLO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | -0.05 |
Фундаментальные показатели
MRK:
$294.29B
OKLO:
$9.79B
MRK:
$3.58
OKLO:
-$0.85
MRK:
6.41
OKLO:
3.71
MRK:
$65.59B
OKLO:
$0.00
MRK:
$49.79B
OKLO:
-$149.00K
MRK:
$22.69B
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. OKLO — Ранг доходности на риск
MRK
OKLO
Сравнение MRK c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | -0.15 | +4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -0.24 | +11.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и OKLO
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -73.83% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -73.83% | +62.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -73.83% | +30.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -66.99% | +61.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -18.13% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 45.70% | -41.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и OKLO
Текущая волатильность для Merck & Co., Inc. (MRK) составляет 9.57%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что MRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 27.86% | -18.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 69.66% | -51.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 101.88% | -74.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 85.88% | -62.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 85.88% | -62.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и OKLO
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRK and OKLO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs OKLO's -73.83%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор