Сравнение MRK с MU
MRK (Merck & Co., Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, MRK returned 11.59%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции MRK уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 11.59% против 55.83% соответственно.
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 35.46%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам MRK и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between MRK and MU is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г. | 0.17 |
The correlation between MRK and MU shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRK:
$294.29B
MU:
$1.12T
MRK:
$3.58
MU:
$21.26
MRK:
33.21
MU:
46.18
MRK:
0.03
MU:
0.17
MRK:
4.52
MU:
19.16
MRK:
6.41
MU:
15.44
MRK:
$65.59B
MU:
$58.12B
MRK:
$49.79B
MU:
$33.96B
MRK:
$22.69B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. MU — Ранг доходности на риск
MRK
MU
Сравнение MRK c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.78 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 24.91 | -20.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 94.64 | -83.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и MU
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -98.25% | +29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -30.28% | +18.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -57.63% | +14.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -57.63% | +14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | -57.63% | +14.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -9.07% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -58.16% | +39.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 7.95% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и MU
Текущая волатильность для Merck & Co., Inc. (MRK) составляет 9.57%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что MRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 32.86% | -23.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 57.74% | -39.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 69.66% | -42.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 53.18% | -29.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 50.12% | -27.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и MU
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRK и MU
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
MRK and MU have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор