Сравнение MRK с LW
MRK (Merck & Co., Inc.) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, MRK returned 12.81%/yr vs -9.85%/yr for LW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у LW с доходностью 10.21%.
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
LW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- -22.62%
- 1 год
- -14.70%
- 3 года*
- -25.00%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRK и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 10.21% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
Correlation
The correlation between MRK and LW is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2016 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
MRK:
$294.29B
LW:
$6.32B
MRK:
$3.58
LW:
$2.15
MRK:
33.21
LW:
21.09
MRK:
0.03
LW:
0.29
MRK:
4.52
LW:
0.97
MRK:
6.41
LW:
3.46
MRK:
$65.59B
LW:
$6.52B
MRK:
$49.79B
LW:
$1.34B
MRK:
$22.69B
LW:
$893.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. LW — Ранг доходности на риск
MRK
LW
Сравнение MRK c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.96 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | -0.41 | +4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -0.71 | +11.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и LW
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и LW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -64.56% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -41.37% | +30.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -64.56% | +21.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -64.56% | +21.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -57.84% | +52.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -21.32% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 24.00% | -19.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и LW
Merck & Co., Inc. (MRK) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеют волатильность 9.57% и 9.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 9.19% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 38.28% | -20.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 44.27% | -17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 37.84% | -14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 35.87% | -12.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и LW
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности LW в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.31% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRK и LW
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
MRK and LW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.57%) compared to LW (9.19%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs LW's -64.56%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор