Сравнение MRGR с WTMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Merger ETF (MRGR) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).
MRGR и WTMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRGR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MRGR и WTMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRGR и WTMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 1.17% | 11.99% | 5.32% | 4.94% | -4.81% | 6.58% | 1.99% | 4.31% | 3.42% | 2.08% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.81% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 0.48% | -2.75% | 0.24% | -3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MRGR показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у WTMF с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции MRGR превзошли акции WTMF по среднегодовой доходности: 3.33% против 3.08% соответственно.
MRGR
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.33%
WTMF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRGR и WTMF
MRGR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.
Доходность на риск
MRGR vs. WTMF — Ранг доходности на риск
MRGR
WTMF
Сравнение MRGR c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRGR | WTMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | 2.09 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.23 | 2.85 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.39 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.59 | 4.95 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.39 | 18.95 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRGR | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.09 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.70 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.38 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.12 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между MRGR и WTMF составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRGR и WTMF
Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности WTMF в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 2.99% | 3.12% | 3.21% | 2.11% | 0.61% | 0.59% | 0.00% | 0.78% | 1.39% | 0.36% | 0.74% | 0.34% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.90% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRGR и WTMF
Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и WTMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRGR | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.23% | -30.79% | +17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | -4.04% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -13.21% | +4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.23% | -15.99% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.85% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -17.90% | +13.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 1.07% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRGR и WTMF
Текущая волатильность для Proshares Merger ETF (MRGR) составляет 1.45%, в то время как у WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что MRGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRGR | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 3.22% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 7.51% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 9.48% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.81% | 9.59% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 8.10% | -2.91% |