Сравнение MRGR с VRIG
MRGR (Proshares Merger ETF) and VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) are both exchange-traded funds - MRGR is a Event Driven fund tracking the S&P Merger Arbitrage Index, while VRIG is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. MRGR is passively managed, while VRIG is actively managed. Over the past 5 years, MRGR returned 4.24%/yr vs 4.56%/yr for VRIG. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MRGR charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for VRIG.
Доходность
Сравнение доходности MRGR и VRIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MRGR показывает доходность 2.58%, а VRIG немного выше – 2.60%.
MRGR
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 2.20%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 3.70%
- Всё время*
- 2.17%
VRIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.03K | $37.52K | $55.77K | |
| $13.76M | $12.74M | $13.40M |
Сравнение доходности по годам MRGR и VRIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 2.58% | 11.99% | 5.32% | 4.94% | -4.81% | 6.58% | 1.99% | 4.31% | 3.42% | 2.08% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 2.60% | 5.05% | 6.81% | 7.37% | 0.99% | 1.06% | 1.76% | 4.57% | 0.51% | 3.20% |
Correlation
The correlation between MRGR and VRIG is -0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.05 |
The correlation between MRGR and VRIG shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRGR vs. VRIG — Ранг доходности на риск
MRGR
VRIG
Сравнение MRGR c VRIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRGR | VRIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -18.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 4.98 | -3.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.76 | 59.03 | -51.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.00 | 293.18 | -272.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRGR и VRIG
Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, примерно равная максимальной просадке VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и VRIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRGR | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.23% | -13.04% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -0.08% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.10% | -0.78% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -2.28% | -6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -0.26% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.02% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRGR и VRIG
Proshares Merger ETF (MRGR) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что MRGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRGR | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.13% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 0.36% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 0.49% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 1.29% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 3.77% | +1.37% |
Сравнение комиссий MRGR и VRIG
MRGR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRGR и VRIG
Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности VRIG в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 2.96% | 3.12% | 3.21% | 2.11% | 0.61% | 0.59% | 0.00% | 0.78% | 1.39% | 0.36% | 0.74% | 0.34% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.65% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRGR and VRIG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRGR has higher volatility (0.77%) compared to VRIG (0.13%). In terms of maximum drawdown, MRGR dropped -13.23% vs VRIG's -13.04%.
On 5-year performance, VRIG leads with 4.56% vs 4.24% for MRGR. On fees, VRIG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, VRIG has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VRIG has performed better with a 4.56% return vs 4.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VRIG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for MRGR.
VRIG has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 2.96% for MRGR.
MRGR is categorized as Event Driven, while VRIG is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for MRGR and 0.30% for VRIG.
VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (9.65 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRGR и VRIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор