PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRGR с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRGR с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRGR (Proshares Merger ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - MRGR is a Hedge Fund fund tracking the S&P Merger Arbitrage Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MRGR returned 3.50%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. MRGR charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности MRGR и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Merger ETF (MRGR) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRGR показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции MRGR превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 3.50% против -55.90% соответственно.

MRGR

1 день
0.26%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.10%
6 месяцев
1.84%
1 год
11.47%
3 года*
8.69%
5 лет*
4.04%
10 лет*
3.50%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRGR и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRGR
Proshares Merger ETF		2.10%11.99%5.32%4.94%-4.81%6.58%1.99%4.31%3.42%2.08%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between MRGR and SQQQ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2012 г.

-0.19

The correlation between MRGR and SQQQ shifts across timeframes, from -0.27 (5 years) to -0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MRGR и SQQQ

Секторы
MRGR
SQQQ

Здравоохранение

22.7%

-

Промышленность

17.6%

-

Финансовые услуги

12.7%
97.1%

Недвижимость

12.6%

-

Сырьевые материалы

5.8%

-

Энергетика

5.6%

-

Коммунальные услуги

5.4%

-

Технологии

5.1%

-

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Здравоохранение

MRGR
22.7%
SQQQ

-

Промышленность

MRGR
17.6%
SQQQ

-

Финансовые услуги

MRGR
12.7%
SQQQ
97.1%

Недвижимость

MRGR
12.6%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

MRGR
5.8%
SQQQ

-

Энергетика

MRGR
5.6%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

MRGR
5.4%
SQQQ

-

Технологии

MRGR
5.1%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

MRGR
4.9%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

MRGR
4.9%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

MRGR
2.7%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Merger ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с MRGR:
MRGR с ARBMRGR с SPYMRGR с HDGMRGR с EQWLMRGR с PRWAXMRGR с VOOMRGR с SHLD
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

MRGR vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRGR
Ранг доходности на риск MRGR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRGR c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRGRSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
-1.35

+4.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.76
-2.57

+7.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

0.73

+0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.90

-0.98

+9.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.41

-1.79

+26.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRGR vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRGR на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGR и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRGRSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

-1.35

+4.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

-0.74

+1.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

-0.85

+1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.88

+1.24

Просадки

Сравнение просадок MRGR и SQQQ

Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRGRSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.23%

-100.00%

+86.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-65.95%

+64.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.10%

-92.38%

+90.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.40%

-97.23%

+88.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.23%

-99.98%

+86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-100.00%

+99.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-92.40%

+88.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

35.96%

-35.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MRGR и SQQQ

Текущая волатильность для Proshares Merger ETF (MRGR) составляет 1.04%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что MRGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRGRSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

13.81%

-12.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

36.46%

-33.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

47.79%

-43.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.82%

66.61%

-62.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

66.10%

-60.95%

Сравнение комиссий MRGR и SQQQ

MRGR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGR и SQQQ

Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRGR
Proshares Merger ETF		2.96%3.12%3.21%2.11%0.61%0.59%0.00%0.78%1.39%0.36%0.74%0.34%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MRGR and SQQQ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to MRGR (1.04%). In terms of maximum drawdown, MRGR dropped -13.23% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, MRGR leads with 3.50% vs -55.90% for SQQQ. On fees, MRGR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MRGR has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MRGR has performed better with a 3.50% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MRGR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 2.96% for MRGR.

MRGR is categorized as Hedge Fund, while SQQQ is Leveraged Equities. MRGR tracks S&P Merger Arbitrage Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.75% for MRGR and 0.95% for SQQQ.

MRGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRGR и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор