Сравнение MRGR с PEX
MRGR (Proshares Merger ETF) and PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) are both exchange-traded funds - MRGR is a Event Driven fund tracking the S&P Merger Arbitrage Index, while PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MRGR returned 3.70%/yr vs 5.07%/yr for PEX. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MRGR charges 0.75%/yr vs 2.95%/yr for PEX.
Доходность
Сравнение доходности MRGR и PEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRGR показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у PEX с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции MRGR уступали акциям PEX по среднегодовой доходности: 3.70% против 5.07% соответственно.
MRGR
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 2.20%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 3.70%
- Всё время*
- 2.17%
PEX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 5.55%
- 6 месяцев
- -1.52%
- С начала года
- -4.54%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- 5.07%
- Всё время*
- 5.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.03K | $37.52K | $55.77K | |
| $79.20K | $69.86K | $61.05K |
Сравнение доходности по годам MRGR и PEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 2.58% | 11.99% | 5.32% | 4.94% | -4.81% | 6.58% | 1.99% | 4.31% | 3.42% | 2.08% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -4.54% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -25.98% | 28.34% | -1.14% | 25.53% | -13.31% | 14.33% |
Correlation
The correlation between MRGR and PEX is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2013 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRGR vs. PEX — Ранг доходности на риск
MRGR
PEX
Сравнение MRGR c PEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRGR | PEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.93 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.76 | -0.39 | +8.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.00 | -0.77 | +21.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRGR и PEX
Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки PEX в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и PEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRGR | PEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.23% | -49.17% | +35.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -21.09% | +19.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.10% | -24.72% | +22.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -36.58% | +28.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.23% | -49.17% | +35.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -13.73% | +13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -8.34% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 10.84% | -10.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRGR и PEX
Текущая волатильность для Proshares Merger ETF (MRGR) составляет 0.77%, в то время как у ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что MRGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRGR | PEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 4.28% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 13.17% | -10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 16.06% | -11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 18.03% | -14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 19.27% | -14.13% |
Сравнение комиссий MRGR и PEX
MRGR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PEX в 2.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRGR и PEX
Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности PEX в 8.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 2.96% | 3.12% | 3.21% | 2.11% | 0.61% | 0.59% | 0.00% | 0.78% | 1.39% | 0.36% | 0.74% | 0.34% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 8.31% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
Часто задаваемые вопросы
MRGR and PEX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEX has higher volatility (4.28%) compared to MRGR (0.77%). In terms of maximum drawdown, MRGR dropped -13.23% vs PEX's -49.17%.
On 10-year performance, PEX leads with 5.07% vs 3.70% for MRGR. On fees, MRGR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MRGR has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PEX has performed better with a 5.07% return vs 3.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRGR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.95% for PEX.
PEX has the higher dividend yield at 8.31%, compared with 2.96% for MRGR.
MRGR is categorized as Event Driven, while PEX is Financials Equities. MRGR tracks S&P Merger Arbitrage Index, while PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index. Their fees differ too: 0.75% for MRGR and 2.95% for PEX.
MRGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRGR и PEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор