Сравнение MRGAX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
MRGAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MRGAX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRGAX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGAX MFS Core Equity Fund | -4.08% | 12.33% | 20.01% | 22.88% | -17.24% | 25.26% | 18.56% | 19.09% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MRGAX показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
MRGAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 13.12%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRGAX и TANDX
MRGAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
MRGAX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
MRGAX
TANDX
Сравнение MRGAX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRGAX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | -0.82 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | -1.08 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.86 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.69 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | -2.00 | +6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRGAX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.82 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.00 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.01 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между MRGAX и TANDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRGAX и TANDX
Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, что больше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGAX MFS Core Equity Fund | 14.18% | 13.60% | 8.21% | 2.54% | 3.83% | 7.28% | 1.54% | 3.20% | 11.09% | 6.27% | 3.65% | 11.02% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRGAX и TANDX
Максимальная просадка MRGAX за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRGAX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -95.17% | +41.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -13.14% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.08% | -95.17% | +72.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -95.10% | +88.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -18.93% | +10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 4.50% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRGAX и TANDX
MFS Core Equity Fund (MRGAX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что MRGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRGAX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 3.19% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 7.33% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 12.04% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 1,010.25% | -993.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 852.44% | -834.65% |