PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRGAX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRGAX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

MRGAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MRGAX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRGAX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
MRGAX
MFS Core Equity Fund		-4.08%12.33%20.01%22.88%-17.24%15.37%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, MRGAX показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

MRGAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-3.09%
1 год
12.46%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.97%
10 лет*
13.12%

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Core Equity Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с MRGAX:
MRGAX с PMYYXMRGAX с GSPKXMRGAX с CMNWXMRGAX с ALBAXMRGAX с VOOMRGAX с VGHCXMRGAX с VTHR
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий MRGAX и SVPFX

MRGAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

MRGAX
MFS Core Equity Fund
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

MRGAX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRGAX
Ранг доходности на риск MRGAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRGAX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRGAXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.48

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

0.66

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.61

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

3.32

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRGAX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRGAX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGAX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRGAXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.48

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.38

+0.14

Корреляция

Корреляция между MRGAX и SVPFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGAX и SVPFX

Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, что больше доходности SVPFX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRGAX
MFS Core Equity Fund		14.18%13.60%8.21%2.54%3.83%7.28%1.54%3.20%11.09%6.27%3.65%11.02%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRGAX и SVPFX

Максимальная просадка MRGAX за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRGAXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-6.37%

-47.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-5.22%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-0.35%

-6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-1.99%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

0.98%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MRGAX и SVPFX

MFS Core Equity Fund (MRGAX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что MRGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRGAXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

0.85%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

1.37%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

8.01%

+10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

5.59%

+11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

5.59%

+12.20%