Сравнение MRGAX с RCKSX

С начала года, MRGAX показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции MRGAX превзошли акции RCKSX по среднегодовой доходности: 13.12% против 10.38% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MRGAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRGAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа RCKSX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGAX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MRGAX и RCKSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, что больше доходности RCKSX в 5.81%

Максимальная просадка MRGAX за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и RCKSX.

MFS Core Equity Fund (MRGAX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что MRGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.