Сравнение MRGAX с MDIJX
MRGAX (MFS Core Equity Fund) and MDIJX (MFS International Diversification Fund) are both mutual funds - MRGAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by MFS, while MDIJX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MRGAX returned 14.12%/yr vs 9.81%/yr for MDIJX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRGAX charges 0.93%/yr vs 0.82%/yr for MDIJX.
Доходность
Сравнение доходности MRGAX и MDIJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRGAX показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у MDIJX с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции MRGAX превзошли акции MDIJX по среднегодовой доходности: 14.12% против 9.81% соответственно.
MRGAX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 7.25%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 14.12%
MDIJX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам MRGAX и MDIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGAX MFS Core Equity Fund | 7.25% | 12.33% | 20.01% | 22.88% | -17.24% | 25.26% | 18.56% | 34.66% | -4.12% | 23.79% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 9.29% | 27.84% | 6.41% | 14.37% | -17.12% | 7.69% | 15.26% | 26.00% | -11.05% | 30.29% |
Correlation
The correlation between MRGAX and MDIJX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2004 г. | 0.76 |
The correlation between MRGAX and MDIJX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRGAX vs. MDIJX — Ранг доходности на риск
MRGAX
MDIJX
Сравнение MRGAX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRGAX | MDIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.92 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 7.27 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRGAX | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.75 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.67 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MRGAX и MDIJX
Максимальная просадка MRGAX за все время составила -54.04%, примерно равная максимальной просадке MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и MDIJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRGAX | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -56.60% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -11.40% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.22% | -12.57% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.08% | -30.19% | +7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -30.19% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.88% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -9.09% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 3.01% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRGAX и MDIJX
Текущая волатильность для MFS Core Equity Fund (MRGAX) составляет 2.74%, в то время как у MFS International Diversification Fund (MDIJX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что MRGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRGAX | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 4.09% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 10.21% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 12.51% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 14.23% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 14.70% | +3.10% |
Сравнение комиссий MRGAX и MDIJX
MRGAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии MDIJX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRGAX и MDIJX
Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности MDIJX в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIJX MFS International Diversification Fund | 4.73% | 5.17% | 3.50% | 4.14% | 2.64% | 2.70% | 1.64% | 2.50% | 3.14% | 1.63% | 2.18% | 1.69% |
MRGAX MFS Core Equity Fund | 12.68% | 13.60% | 8.21% | 2.54% | 3.83% | 7.28% | 1.54% | 3.20% | 11.09% | 6.27% | 3.65% | 11.02% |
Часто задаваемые вопросы
MRGAX and MDIJX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDIJX has higher volatility (4.09%) compared to MRGAX (2.74%). In terms of maximum drawdown, MRGAX dropped -54.04% vs MDIJX's -56.60%.
MDIJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRGAX и MDIJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор